CXSEJ181

☆CALLdentro do dinheiro

StrikeVence 16/10/2026 · 25 diasCXSE3 R$ 20,59

Prêmio

R$ 3,00

-3,85% vs. pregão anterior

fechamento de 21/09/2026

Valor intrínseco

R$ 2,82

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 0,18

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 20,77

CXSE3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~98%

aprox., pelo delta

Histórico da série CXSEJ181 a partir de 21/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de CXSE3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do CXSE3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 21/09/2026 · 25 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 2,99prêmio +0% vs. justomercado R$ 3,00 · usa a vol. histórica de CXSE3

Vol. implícita 30,2%Vol. histórica (CXSE3, 63 pregões) 24,0%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de CXSE3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,98

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,032

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,008

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,003

por 1% de vol

Delta 0,98: a opção anda ~R$ 0,98 pra cada R$ 1 de CXSE3 e tem ~98% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço neutroperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 3,00.

Preço: comprada a R$ 3,00 contra um preço justo de R$ 2,99 — +0%. Perto do justo.
Volatilidade: o prêmio te cobra 30,2% de vol contra 24,0% que CXSE3 realizou. Vol cara contra você — CXSE3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 3,00 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,008/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com CXSE3 acima de R$ 20,77 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje CXSE3 está a R$ 20,59 — precisa subir ~1% em 25 dias só pra empatar. ~98% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (18)

21/09/2026R$ 3,00
mín R$ 3,00 · máx R$ 3,13CXSE3 R$ 20,5930.000 contr.
17/09/2026R$ 3,12
mín R$ 3,12 · máx R$ 3,12CXSE3 R$ 20,54200 contr.
16/09/2026R$ 2,68
mín R$ 2,68 · máx R$ 2,68CXSE3 R$ 20,56200 contr.
15/09/2026R$ 2,68
mín R$ 2,56 · máx R$ 2,68CXSE3 R$ 20,172.600 contr.
14/09/2026R$ 2,35
mín R$ 2,35 · máx R$ 2,35CXSE3 R$ 20,06800 contr.
04/09/2026R$ 2,48
mín R$ 2,48 · máx R$ 2,48CXSE3 R$ 19,98100 contr.
03/09/2026R$ 2,00
mín R$ 2,00 · máx R$ 2,00CXSE3 R$ 19,77200 contr.
02/09/2026R$ 2,25
mín R$ 2,22 · máx R$ 2,25CXSE3 R$ 19,791.100 contr.
26/08/2026R$ 1,50
mín R$ 1,50 · máx R$ 1,50CXSE3 R$ 19,21400 contr.
24/08/2026R$ 1,47
mín R$ 1,47 · máx R$ 1,47CXSE3 R$ 18,701.000 contr.
21/08/2026R$ 1,38
mín R$ 1,38 · máx R$ 1,38CXSE3 R$ 18,25200 contr.
18/08/2026R$ 1,06
mín R$ 1,06 · máx R$ 1,06CXSE3 R$ 17,95800 contr.
17/08/2026R$ 0,94
mín R$ 0,94 · máx R$ 0,95CXSE3 R$ 17,93300 contr.
14/08/2026R$ 0,91
mín R$ 0,91 · máx R$ 1,04CXSE3 R$ 17,911.200 contr.
11/08/2026R$ 1,29
mín R$ 1,29 · máx R$ 1,43CXSE3 R$ 18,453.300 contr.
04/08/2026R$ 2,40
mín R$ 2,40 · máx R$ 2,40CXSE3 R$ 19,75100 contr.
24/07/2026R$ 3,89
mín R$ 3,89 · máx R$ 3,91CXSE3 R$ 21,2723.800 contr.
21/07/2026R$ 4,66
mín R$ 4,66 · máx R$ 4,66CXSE3 R$ 22,33200 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	CXSE3 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
21/09/2026	R$ 3,10	R$ 3,00	R$ 3,13	R$ 3,00	R$ 20,59	—	—	4	30.000
17/09/2026	R$ 3,12	R$ 3,12	R$ 3,12	R$ 3,12	R$ 20,54	—	—	1	200
16/09/2026	R$ 2,68	R$ 2,68	R$ 2,68	R$ 2,68	R$ 20,56	—	—	1	200
15/09/2026	R$ 2,60	R$ 2,56	R$ 2,68	R$ 2,68	R$ 20,17	—	—	3	2.600
14/09/2026	R$ 2,35	R$ 2,35	R$ 2,35	R$ 2,35	R$ 20,06	—	—	3	800
04/09/2026	R$ 2,48	R$ 2,48	R$ 2,48	R$ 2,48	R$ 19,98	—	—	1	100
03/09/2026	R$ 2,00	R$ 2,00	R$ 2,00	R$ 2,00	R$ 19,77	—	—	2	200
02/09/2026	R$ 2,22	R$ 2,22	R$ 2,25	R$ 2,25	R$ 19,79	—	—	2	1.100
26/08/2026	R$ 1,50	R$ 1,50	R$ 1,50	R$ 1,50	R$ 19,21	—	—	1	400
24/08/2026	R$ 1,47	R$ 1,47	R$ 1,47	R$ 1,47	R$ 18,70	—	—	1	1.000
21/08/2026	R$ 1,38	R$ 1,38	R$ 1,38	R$ 1,38	R$ 18,25	—	—	1	200
18/08/2026	R$ 1,06	R$ 1,06	R$ 1,06	R$ 1,06	R$ 17,95	—	—	1	800
17/08/2026	R$ 0,94	R$ 0,94	R$ 0,95	R$ 0,94	R$ 17,93	—	—	3	300
14/08/2026	R$ 1,04	R$ 0,91	R$ 1,04	R$ 0,91	R$ 17,91	—	—	2	1.200
11/08/2026	R$ 1,43	R$ 1,29	R$ 1,43	R$ 1,29	R$ 18,45	—	—	3	3.300
04/08/2026	R$ 2,40	R$ 2,40	R$ 2,40	R$ 2,40	R$ 19,75	—	—	1	100
24/07/2026	R$ 3,91	R$ 3,89	R$ 3,91	R$ 3,89	R$ 21,27	—	—	7	23.800
21/07/2026	R$ 4,66	R$ 4,66	R$ 4,66	R$ 4,66	R$ 22,33	—	—	1	200

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