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CXSEJ204

☆CALLdentro do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasCXSE3 R$ 20,64
Prêmio
R$ 1,18
0,00% vs. pregão anterior
compra R$ 0,49 · venda R$ 1,65
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,87

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 0,31

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 20,95

CXSE3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~84%

aprox., pelo delta

Histórico da série CXSEJ204 a partir de 05/06/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de CXSE3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do CXSE3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 1,24prêmio −5% vs. justo (barato)mercado R$ 1,18 · usa a vol. histórica de CXSE3
Vol. implícita 20,3%Vol. histórica (CXSE3, 63 pregões) 24,0%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de CXSE3 — prêmio "barato" nesse critério.

Delta

0,84

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,212

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,011

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,014

por 1% de vol

Delta 0,84: a opção anda ~R$ 0,84 pra cada R$ 1 de CXSE3 e tem ~84% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 1,18.

  • Preço: comprada a R$ 1,18 contra um preço justo de R$ 1,24 — −5%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 20,3% de vol contra 24,0% que CXSE3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,18 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,011/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com CXSE3 acima de R$ 20,95 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje CXSE3 está a R$ 20,64 — precisa subir ~2% em 28 dias só pra empatar. ~84% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (39)

  • 18/09/2026R$ 1,18
    mín R$ 1,09 · máx R$ 1,18CXSE3 R$ 20,6482.800 contr.
  • 17/09/2026R$ 1,18
    mín R$ 1,08 · máx R$ 1,27CXSE3 R$ 20,5423.200 contr.
  • 16/09/2026R$ 1,15
    mín R$ 0,88 · máx R$ 1,15CXSE3 R$ 20,562.900 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,99
    mín R$ 0,86 · máx R$ 1,02CXSE3 R$ 20,177.300 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,90
    mín R$ 0,70 · máx R$ 0,90CXSE3 R$ 20,066.200 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,72
    mín R$ 0,72 · máx R$ 0,74CXSE3 R$ 19,821.000 contr.
  • 10/09/2026R$ 1,07
    mín R$ 0,75 · máx R$ 1,08CXSE3 R$ 20,314.800 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,75
    mín R$ 0,75 · máx R$ 0,87CXSE3 R$ 19,7714.400 contr.
  • 08/09/2026R$ 1,00
    mín R$ 0,83 · máx R$ 1,01CXSE3 R$ 20,328.000 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,80
    mín R$ 0,67 · máx R$ 0,88CXSE3 R$ 19,9816.800 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,83
    mín R$ 0,73 · máx R$ 1,06CXSE3 R$ 19,7714.400 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,77
    mín R$ 0,59 · máx R$ 0,79CXSE3 R$ 19,7918.900 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,60
    mín R$ 0,60 · máx R$ 0,70CXSE3 R$ 19,306.500 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,59
    mín R$ 0,56 · máx R$ 0,60CXSE3 R$ 19,344.600 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,52
    mín R$ 0,51 · máx R$ 0,53CXSE3 R$ 19,301.700 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,59
    mín R$ 0,55 · máx R$ 0,62CXSE3 R$ 19,3123.000 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,51
    mín R$ 0,48 · máx R$ 0,51CXSE3 R$ 19,2110.700 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,34 · máx R$ 0,51CXSE3 R$ 19,142.100 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,38
    mín R$ 0,24 · máx R$ 0,38CXSE3 R$ 18,708.200 contr.
  • 21/08/2026R$ 0,31
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,36CXSE3 R$ 18,254.400 contr.
  • 20/08/2026R$ 0,23
    mín R$ 0,23 · máx R$ 0,23CXSE3 R$ 18,18300 contr.
  • 19/08/2026R$ 0,24
    mín R$ 0,24 · máx R$ 0,25CXSE3 R$ 18,053.000 contr.
  • 18/08/2026R$ 0,26
    mín R$ 0,26 · máx R$ 0,26CXSE3 R$ 17,95500 contr.
  • 17/08/2026R$ 0,24
    mín R$ 0,24 · máx R$ 0,26CXSE3 R$ 17,932.200 contr.
  • 14/08/2026R$ 0,22
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,23CXSE3 R$ 17,9122.500 contr.
  • 13/08/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,50CXSE3 R$ 18,114.200 contr.
  • 12/08/2026R$ 0,27
    mín R$ 0,27 · máx R$ 0,27CXSE3 R$ 18,48200 contr.
  • 11/08/2026R$ 0,35
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,52CXSE3 R$ 18,456.900 contr.
  • 10/08/2026R$ 0,62
    mín R$ 0,55 · máx R$ 0,62CXSE3 R$ 18,93500 contr.
  • 30/07/2026R$ 0,80
    mín R$ 0,80 · máx R$ 0,80CXSE3 R$ 20,11100 contr.
  • 29/07/2026R$ 1,35
    mín R$ 1,35 · máx R$ 1,35CXSE3 R$ 20,331.000 contr.
  • 28/07/2026R$ 1,45
    mín R$ 1,45 · máx R$ 1,45CXSE3 R$ 20,50100 contr.
  • 27/07/2026R$ 1,45
    mín R$ 1,45 · máx R$ 1,45CXSE3 R$ 20,7210.000 contr.
  • 24/07/2026R$ 2,15
    mín R$ 2,15 · máx R$ 2,15CXSE3 R$ 21,2710.000 contr.
  • 13/07/2026R$ 2,46
    mín R$ 2,40 · máx R$ 2,46CXSE3 R$ 21,774.000 contr.
  • 09/07/2026R$ 2,00
    mín R$ 2,00 · máx R$ 2,00CXSE3 R$ 21,59200 contr.
  • 08/07/2026R$ 1,88
    mín R$ 1,88 · máx R$ 1,88CXSE3 R$ 21,11100 contr.
  • 07/07/2026R$ 1,65
    mín R$ 1,65 · máx R$ 1,65CXSE3 R$ 20,89300 contr.
  • 05/06/2026R$ 0,27
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,27CXSE3 R$ 17,57200 contr.

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