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CXSEJ215

☆CALLdentro do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 25 diasCXSE3 R$ 20,59
Prêmio
R$ 1,68
+28,24% vs. pregão anterior
compra R$ 0,80 · venda R$ 1,79
fechamento de 21/09/2026

Valor intrínseco

R$ 1,07

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 0,61

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 21,20

CXSE3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~73%

aprox., pelo delta

Histórico da série CXSEJ215 a partir de 06/04/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de CXSE3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do CXSE3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 21/09/2026 · 25 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 1,36prêmio +24% vs. justo (caro)mercado R$ 1,68 · usa a vol. histórica de CXSE3
Vol. implícita 44,2%Vol. histórica (CXSE3, 63 pregões) 24,0%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de CXSE3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,73

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,140

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,021

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,018

por 1% de vol

Delta 0,73: a opção anda ~R$ 0,73 pra cada R$ 1 de CXSE3 e tem ~73% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 1,68.

  • Preço: comprada a R$ 1,68 contra um preço justo de R$ 1,36 — +24%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 44,2% de vol contra 24,0% que CXSE3 realizou. Vol cara contra você — CXSE3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,68 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,021/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com CXSE3 acima de R$ 21,20 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje CXSE3 está a R$ 20,59 — precisa subir ~3% em 25 dias só pra empatar. ~73% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (43)

  • 21/09/2026R$ 1,68
    mín R$ 1,20 · máx R$ 1,94CXSE3 R$ 20,592.900 contr.
  • 18/09/2026R$ 1,31
    mín R$ 1,25 · máx R$ 1,69CXSE3 R$ 20,6454.600 contr.
  • 17/09/2026R$ 1,33
    mín R$ 1,18 · máx R$ 1,64CXSE3 R$ 20,5424.900 contr.
  • 16/09/2026R$ 1,28
    mín R$ 1,04 · máx R$ 1,32CXSE3 R$ 20,5666.600 contr.
  • 15/09/2026R$ 1,19
    mín R$ 1,14 · máx R$ 1,19CXSE3 R$ 20,1723.500 contr.
  • 14/09/2026R$ 1,07
    mín R$ 0,72 · máx R$ 1,07CXSE3 R$ 20,0633.600 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,86
    mín R$ 0,86 · máx R$ 1,09CXSE3 R$ 19,8292.400 contr.
  • 10/09/2026R$ 1,22
    mín R$ 1,09 · máx R$ 1,22CXSE3 R$ 20,3110.100 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,95
    mín R$ 0,91 · máx R$ 0,96CXSE3 R$ 19,776.500 contr.
  • 08/09/2026R$ 1,21
    mín R$ 1,01 · máx R$ 1,21CXSE3 R$ 20,325.100 contr.
  • 04/09/2026R$ 1,00
    mín R$ 0,85 · máx R$ 1,02CXSE3 R$ 19,984.100 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,92
    mín R$ 0,89 · máx R$ 1,22CXSE3 R$ 19,7767.800 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,89
    mín R$ 0,72 · máx R$ 0,94CXSE3 R$ 19,7983.800 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,65
    mín R$ 0,61 · máx R$ 0,85CXSE3 R$ 19,3048.500 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,73
    mín R$ 0,64 · máx R$ 0,76CXSE3 R$ 19,344.300 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,65
    mín R$ 0,61 · máx R$ 0,65CXSE3 R$ 19,304.000 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,70
    mín R$ 0,66 · máx R$ 0,74CXSE3 R$ 19,3159.700 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,65
    mín R$ 0,61 · máx R$ 0,65CXSE3 R$ 19,2129.000 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,64
    mín R$ 0,44 · máx R$ 0,64CXSE3 R$ 19,144.600 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,46
    mín R$ 0,42 · máx R$ 0,46CXSE3 R$ 18,70700 contr.
  • 21/08/2026R$ 0,37
    mín R$ 0,37 · máx R$ 0,43CXSE3 R$ 18,254.900 contr.
  • 20/08/2026R$ 0,34
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,36CXSE3 R$ 18,182.600 contr.
  • 19/08/2026R$ 0,28
    mín R$ 0,28 · máx R$ 0,34CXSE3 R$ 18,05900 contr.
  • 18/08/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,30CXSE3 R$ 17,955.000 contr.
  • 17/08/2026R$ 0,27
    mín R$ 0,27 · máx R$ 0,30CXSE3 R$ 17,93600 contr.
  • 14/08/2026R$ 0,29
    mín R$ 0,24 · máx R$ 0,31CXSE3 R$ 17,911.400 contr.
  • 13/08/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,43CXSE3 R$ 18,11900 contr.
  • 12/08/2026R$ 0,45
    mín R$ 0,43 · máx R$ 0,50CXSE3 R$ 18,4880.400 contr.
  • 06/08/2026R$ 1,04
    mín R$ 1,04 · máx R$ 1,05CXSE3 R$ 19,62200 contr.
  • 05/08/2026R$ 1,30
    mín R$ 1,30 · máx R$ 1,30CXSE3 R$ 19,45100 contr.
  • 28/07/2026R$ 1,55
    mín R$ 1,55 · máx R$ 1,55CXSE3 R$ 20,50400 contr.
  • 27/07/2026R$ 1,75
    mín R$ 1,75 · máx R$ 1,75CXSE3 R$ 20,72100 contr.
  • 15/07/2026R$ 2,70
    mín R$ 2,70 · máx R$ 2,70CXSE3 R$ 22,16300 contr.
  • 08/07/2026R$ 1,60
    mín R$ 1,60 · máx R$ 1,60CXSE3 R$ 21,11300 contr.
  • 06/07/2026R$ 1,60
    mín R$ 1,60 · máx R$ 1,60CXSE3 R$ 20,58200 contr.
  • 02/07/2026R$ 1,21
    mín R$ 1,21 · máx R$ 1,44CXSE3 R$ 20,16200 contr.
  • 01/07/2026R$ 1,05
    mín R$ 1,05 · máx R$ 1,05CXSE3 R$ 19,86200 contr.
  • 22/06/2026R$ 1,05
    mín R$ 1,05 · máx R$ 1,05CXSE3 R$ 19,442.000 contr.
  • 17/06/2026R$ 0,70
    mín R$ 0,70 · máx R$ 0,70CXSE3 R$ 19,011.800 contr.
  • 15/06/2026R$ 1,02
    mín R$ 1,02 · máx R$ 1,02CXSE3 R$ 18,70300 contr.
  • 04/05/2026R$ 0,85
    mín R$ 0,85 · máx R$ 0,85CXSE3 R$ 17,522.500 contr.
  • 07/04/2026R$ 0,95
    mín R$ 0,95 · máx R$ 0,95CXSE3 R$ 18,831.000 contr.
  • 06/04/2026R$ 0,95
    mín R$ 0,95 · máx R$ 0,95CXSE3 R$ 18,783.500 contr.

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