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CXSEJ220

☆CALLdentro do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasCXSE3 R$ 20,64
Prêmio
R$ 1,01
-1,94% vs. pregão anterior
compra R$ 0,30 · venda R$ 1,80
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,62

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 0,39

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 21,03

CXSE3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~76%

aprox., pelo delta

Histórico da série CXSEJ220 a partir de 13/04/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de CXSE3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do CXSE3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 1,05prêmio −4% vs. justo (barato)mercado R$ 1,01 · usa a vol. histórica de CXSE3
Vol. implícita 21,8%Vol. histórica (CXSE3, 63 pregões) 24,0%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de CXSE3 — prêmio "barato" nesse critério.

Delta

0,76

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,249

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,012

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,018

por 1% de vol

Delta 0,76: a opção anda ~R$ 0,76 pra cada R$ 1 de CXSE3 e tem ~76% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 1,01.

  • Preço: comprada a R$ 1,01 contra um preço justo de R$ 1,05 — −4%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 21,8% de vol contra 24,0% que CXSE3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,01 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,012/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com CXSE3 acima de R$ 21,03 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje CXSE3 está a R$ 20,64 — precisa subir ~2% em 28 dias só pra empatar. ~76% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (44)

  • 18/09/2026R$ 1,01
    mín R$ 0,87 · máx R$ 1,01CXSE3 R$ 20,6411.900 contr.
  • 17/09/2026R$ 1,03
    mín R$ 0,93 · máx R$ 1,10CXSE3 R$ 20,547.200 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,89
    mín R$ 0,73 · máx R$ 0,96CXSE3 R$ 20,5610.500 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,85
    mín R$ 0,75 · máx R$ 0,86CXSE3 R$ 20,178.500 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,78
    mín R$ 0,57 · máx R$ 0,78CXSE3 R$ 20,0614.400 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,62
    mín R$ 0,58 · máx R$ 0,79CXSE3 R$ 19,8234.100 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,84
    mín R$ 0,69 · máx R$ 0,91CXSE3 R$ 20,319.800 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,67
    mín R$ 0,62 · máx R$ 0,75CXSE3 R$ 19,7712.500 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,82
    mín R$ 0,68 · máx R$ 0,87CXSE3 R$ 20,327.700 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,68
    mín R$ 0,61 · máx R$ 0,74CXSE3 R$ 19,9834.400 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,66
    mín R$ 0,64 · máx R$ 0,93CXSE3 R$ 19,7747.500 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,65
    mín R$ 0,57 · máx R$ 0,65CXSE3 R$ 19,7910.400 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,42
    mín R$ 0,42 · máx R$ 0,59CXSE3 R$ 19,3012.500 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,46
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,51CXSE3 R$ 19,345.700 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,44
    mín R$ 0,39 · máx R$ 0,51CXSE3 R$ 19,303.000 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,48
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,48CXSE3 R$ 19,314.000 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,41
    mín R$ 0,38 · máx R$ 0,41CXSE3 R$ 19,212.600 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,43
    mín R$ 0,28 · máx R$ 0,43CXSE3 R$ 19,1432.700 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,31
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,31CXSE3 R$ 18,7015.000 contr.
  • 21/08/2026R$ 0,24
    mín R$ 0,24 · máx R$ 0,31CXSE3 R$ 18,2517.100 contr.
  • 20/08/2026R$ 0,23
    mín R$ 0,23 · máx R$ 0,23CXSE3 R$ 18,18600 contr.
  • 19/08/2026R$ 0,21
    mín R$ 0,19 · máx R$ 0,21CXSE3 R$ 18,05700 contr.
  • 18/08/2026R$ 0,21
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,23CXSE3 R$ 17,95600 contr.
  • 17/08/2026R$ 0,19
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,22CXSE3 R$ 17,931.600 contr.
  • 14/08/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,16 · máx R$ 0,25CXSE3 R$ 17,912.400 contr.
  • 13/08/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,25CXSE3 R$ 18,111.000 contr.
  • 12/08/2026R$ 0,35
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,35CXSE3 R$ 18,481.000 contr.
  • 11/08/2026R$ 0,40
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,40CXSE3 R$ 18,453.200 contr.
  • 10/08/2026R$ 0,60
    mín R$ 0,60 · máx R$ 0,60CXSE3 R$ 18,93200 contr.
  • 06/08/2026R$ 0,72
    mín R$ 0,72 · máx R$ 0,72CXSE3 R$ 19,621.100 contr.
  • 05/08/2026R$ 0,68
    mín R$ 0,68 · máx R$ 0,68CXSE3 R$ 19,45100 contr.
  • 04/08/2026R$ 0,76
    mín R$ 0,76 · máx R$ 0,76CXSE3 R$ 19,751.000 contr.
  • 03/08/2026R$ 0,70
    mín R$ 0,70 · máx R$ 0,70CXSE3 R$ 19,85200 contr.
  • 30/07/2026R$ 0,95
    mín R$ 0,95 · máx R$ 1,01CXSE3 R$ 20,111.200 contr.
  • 28/07/2026R$ 1,30
    mín R$ 1,30 · máx R$ 1,30CXSE3 R$ 20,50200 contr.
  • 27/07/2026R$ 1,30
    mín R$ 1,30 · máx R$ 1,50CXSE3 R$ 20,72400 contr.
  • 24/07/2026R$ 1,80
    mín R$ 1,70 · máx R$ 1,80CXSE3 R$ 21,27200 contr.
  • 02/07/2026R$ 0,93
    mín R$ 0,93 · máx R$ 1,15CXSE3 R$ 20,16200 contr.
  • 26/06/2026R$ 0,75
    mín R$ 0,75 · máx R$ 0,80CXSE3 R$ 19,62200 contr.
  • 23/06/2026R$ 0,80
    mín R$ 0,80 · máx R$ 0,82CXSE3 R$ 19,433.400 contr.
  • 22/06/2026R$ 0,82
    mín R$ 0,73 · máx R$ 0,82CXSE3 R$ 19,44400 contr.
  • 08/05/2026R$ 0,40
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,40CXSE3 R$ 17,71100 contr.
  • 05/05/2026R$ 0,40
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,40CXSE3 R$ 17,39100 contr.
  • 13/04/2026R$ 0,98
    mín R$ 0,98 · máx R$ 0,98CXSE3 R$ 19,79100 contr.

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