Cifrix
← Opções de CXSE3Histórico de CXSE3 →

CXSEJ225

☆CALLno dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 25 diasCXSE3 R$ 20,59
Prêmio
R$ 0,68
+3,03% vs. pregão anterior
compra R$ 0,55 · venda R$ 0,74
fechamento de 21/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,07

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 0,61

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 21,20

CXSE3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~59%

aprox., pelo delta

Histórico da série CXSEJ225 a partir de 27/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de CXSE3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do CXSE3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 21/09/2026 · 25 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,65prêmio +4% vs. justo (caro)mercado R$ 0,68 · usa a vol. histórica de CXSE3
Vol. implícita 25,2%Vol. histórica (CXSE3, 63 pregões) 24,0%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de CXSE3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,59

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,286

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,015

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,021

por 1% de vol

Delta 0,59: a opção anda ~R$ 0,59 pra cada R$ 1 de CXSE3 e tem ~59% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,68.

  • Preço: comprada a R$ 0,68 contra um preço justo de R$ 0,65 — +4%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 25,2% de vol contra 24,0% que CXSE3 realizou. Vol cara contra você — CXSE3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,68 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,015/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com CXSE3 acima de R$ 21,20 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje CXSE3 está a R$ 20,59 — precisa subir ~3% em 25 dias só pra empatar. ~59% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (34)

  • 21/09/2026R$ 0,68
    mín R$ 0,62 · máx R$ 0,79CXSE3 R$ 20,5912.300 contr.
  • 18/09/2026R$ 0,66
    mín R$ 0,57 · máx R$ 0,70CXSE3 R$ 20,6414.200 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,66
    mín R$ 0,59 · máx R$ 0,80CXSE3 R$ 20,5451.400 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,65
    mín R$ 0,49 · máx R$ 0,67CXSE3 R$ 20,5616.800 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,58
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,61CXSE3 R$ 20,1719.000 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,51
    mín R$ 0,31 · máx R$ 0,54CXSE3 R$ 20,0654.300 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,39
    mín R$ 0,37 · máx R$ 0,65CXSE3 R$ 19,8279.600 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,59
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,64CXSE3 R$ 20,3164.400 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,44
    mín R$ 0,41 · máx R$ 0,65CXSE3 R$ 19,7752.000 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,64
    mín R$ 0,46 · máx R$ 0,67CXSE3 R$ 20,3299.500 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,46
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,49CXSE3 R$ 19,9817.000 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,46
    mín R$ 0,42 · máx R$ 0,67CXSE3 R$ 19,77261.400 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,42
    mín R$ 0,32 · máx R$ 0,44CXSE3 R$ 19,79147.700 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,34CXSE3 R$ 19,3016.500 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,31
    mín R$ 0,29 · máx R$ 0,31CXSE3 R$ 19,346.700 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,29
    mín R$ 0,27 · máx R$ 0,29CXSE3 R$ 19,302.900 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,33
    mín R$ 0,29 · máx R$ 0,33CXSE3 R$ 19,319.100 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,27
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,30CXSE3 R$ 19,216.000 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,26
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,27CXSE3 R$ 19,144.900 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,20CXSE3 R$ 18,702.900 contr.
  • 21/08/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,17 · máx R$ 0,20CXSE3 R$ 18,254.400 contr.
  • 20/08/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,16CXSE3 R$ 18,185.400 contr.
  • 19/08/2026R$ 0,14
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,14CXSE3 R$ 18,052.500 contr.
  • 18/08/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,15CXSE3 R$ 17,952.400 contr.
  • 14/08/2026R$ 0,14
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,15CXSE3 R$ 17,9113.300 contr.
  • 11/08/2026R$ 0,26
    mín R$ 0,26 · máx R$ 0,50CXSE3 R$ 18,451.800 contr.
  • 06/08/2026R$ 0,60
    mín R$ 0,60 · máx R$ 0,60CXSE3 R$ 19,62100 contr.
  • 05/08/2026R$ 0,56
    mín R$ 0,56 · máx R$ 0,56CXSE3 R$ 19,45700 contr.
  • 04/08/2026R$ 0,63
    mín R$ 0,63 · máx R$ 0,65CXSE3 R$ 19,75300 contr.
  • 31/07/2026R$ 0,76
    mín R$ 0,76 · máx R$ 0,77CXSE3 R$ 20,25500 contr.
  • 30/07/2026R$ 0,39
    mín R$ 0,39 · máx R$ 0,39CXSE3 R$ 20,111.000 contr.
  • 29/07/2026R$ 0,76
    mín R$ 0,76 · máx R$ 0,85CXSE3 R$ 20,337.100 contr.
  • 28/07/2026R$ 1,01
    mín R$ 0,99 · máx R$ 1,03CXSE3 R$ 20,501.700 contr.
  • 27/07/2026R$ 0,99
    mín R$ 0,99 · máx R$ 1,00CXSE3 R$ 20,721.100 contr.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.