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CXSEJ250

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasCXSE3 R$ 20,64
Prêmio
R$ 0,06
-14,29% vs. pregão anterior
compra — · venda R$ 0,07
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,06

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 23,08

CXSE3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~9%

aprox., pelo delta

Histórico da série CXSEJ250 a partir de 17/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de CXSE3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do CXSE3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,04prêmio +37% vs. justo (caro)mercado R$ 0,06 · usa a vol. histórica de CXSE3
Vol. implícita 25,9%Vol. histórica (CXSE3, 63 pregões) 24,0%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de CXSE3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,09

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,110

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,005

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,009

por 1% de vol

Delta 0,09: a opção anda ~R$ 0,09 pra cada R$ 1 de CXSE3 e tem ~9% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,06.

  • Preço: comprada a R$ 0,06 contra um preço justo de R$ 0,04 — +37%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 25,9% de vol contra 24,0% que CXSE3 realizou. Vol cara contra você — CXSE3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,06 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,005/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com CXSE3 acima de R$ 23,08 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje CXSE3 está a R$ 20,64 — precisa subir ~12% em 28 dias só pra empatar. ~9% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (26)

  • 18/09/2026R$ 0,06
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,06CXSE3 R$ 20,641.000 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,07
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,07CXSE3 R$ 20,545.100 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,06
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,06CXSE3 R$ 20,561.000 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,06
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,06CXSE3 R$ 20,171.500 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,06
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,06CXSE3 R$ 19,82400 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,08
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,08CXSE3 R$ 20,312.000 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,05CXSE3 R$ 19,772.000 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,06
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,08CXSE3 R$ 19,774.200 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,07
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,07CXSE3 R$ 19,791.800 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,05CXSE3 R$ 19,30800 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,05CXSE3 R$ 19,31600 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,06
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,06CXSE3 R$ 19,21100 contr.
  • 21/08/2026R$ 0,07
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,07CXSE3 R$ 18,25100 contr.
  • 19/08/2026R$ 0,07
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,07CXSE3 R$ 18,05100 contr.
  • 18/08/2026R$ 0,07
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,07CXSE3 R$ 17,95200 contr.
  • 14/08/2026R$ 0,07
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,07CXSE3 R$ 17,911.300 contr.
  • 12/08/2026R$ 0,07
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,08CXSE3 R$ 18,48300 contr.
  • 11/08/2026R$ 0,07
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,08CXSE3 R$ 18,45200 contr.
  • 06/08/2026R$ 0,09
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,09CXSE3 R$ 19,62100 contr.
  • 05/08/2026R$ 0,08
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,09CXSE3 R$ 19,45300 contr.
  • 03/08/2026R$ 0,09
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,15CXSE3 R$ 19,8518.100 contr.
  • 29/07/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,16CXSE3 R$ 20,335.300 contr.
  • 27/07/2026R$ 0,19
    mín R$ 0,19 · máx R$ 0,24CXSE3 R$ 20,7225.200 contr.
  • 21/07/2026R$ 0,64
    mín R$ 0,26 · máx R$ 0,66CXSE3 R$ 22,333.000 contr.
  • 20/07/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,30CXSE3 R$ 22,282.000 contr.
  • 17/07/2026R$ 0,48
    mín R$ 0,46 · máx R$ 0,48CXSE3 R$ 22,0625.300 contr.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.