Prêmio · fechamento de 05/11/2026
R$ 4,91
-1,60%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,01 e venda — no fechamento
CXSE3 fechou a R$ 20,95 — a opção está dentro do dinheiro, strike 21,62% abaixo do preço.
Histórico desde 09/07/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 4,53
- Valor no tempo
- R$ 0,38
- Breakeven
- R$ 21,33
- Chance de terminar dentro
- ~89%
o que vale se exercer hoje
derrete até o vencimento
CXSE3 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e CXSE3
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = CXSE3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
14 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de CXSE3 em 63 pregões
Preço justo
R$ 4,62
mercado +6% (caro)
Volatilidade implícita
116,5%
histórica de CXSE3: 23,7%
Delta
0,89
anda ~R$ 0,89 por R$ 1 de CXSE3
Theta por dia
R$ -0,038
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de CXSE3 — prêmio "caro" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,040 (quanto o delta muda por R$ 1 de CXSE3) · vega R$ 0,008 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,89 ≈ 89% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de CXSE3.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 4,91.
- Preço: comprada a R$ 4,91 contra um preço justo de R$ 4,62 — +6%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 116,5% de vol contra 23,7% que CXSE3 realizou. Vol cara contra você — CXSE3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 4,91 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,038/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com CXSE3 acima de R$ 21,33 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje CXSE3 está a R$ 20,95 — precisa subir ~2% em 14 dias só pra empatar. ~89% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
19 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 05/11/2026R$ 4,91mín R$ 4,91 · máx R$ 4,91CXSE3 R$ 20,95400 contr.
- 27/10/2026R$ 4,99mín R$ 4,99 · máx R$ 4,99CXSE3 R$ 21,59800 contr.
- 26/10/2026R$ 4,04mín R$ 4,04 · máx R$ 4,04CXSE3 R$ 21,10400 contr.
- 20/10/2026R$ 4,60mín R$ 4,60 · máx R$ 4,60CXSE3 R$ 21,293.500 contr.
- 19/10/2026R$ 4,47mín R$ 4,22 · máx R$ 4,47CXSE3 R$ 21,02600 contr.
- 16/10/2026R$ 5,03mín R$ 4,72 · máx R$ 5,03CXSE3 R$ 21,661.700 contr.
- 15/10/2026R$ 4,71mín R$ 4,71 · máx R$ 4,71CXSE3 R$ 21,21700 contr.
- 09/10/2026R$ 4,40mín R$ 4,40 · máx R$ 4,49CXSE3 R$ 20,8711.200 contr.
- 07/10/2026R$ 4,11mín R$ 4,11 · máx R$ 4,11CXSE3 R$ 21,03100 contr.
- 06/10/2026R$ 4,25mín R$ 4,25 · máx R$ 4,25CXSE3 R$ 20,79100 contr.
- 05/10/2026R$ 4,13mín R$ 4,04 · máx R$ 4,19CXSE3 R$ 20,622.100 contr.
- 01/10/2026R$ 3,43mín R$ 3,42 · máx R$ 3,46CXSE3 R$ 19,90500 contr.
- 29/09/2026R$ 3,60mín R$ 3,60 · máx R$ 3,60CXSE3 R$ 20,11100 contr.
- 28/09/2026R$ 3,75mín R$ 3,75 · máx R$ 3,75CXSE3 R$ 20,1111.000 contr.
- 15/09/2026R$ 3,85mín R$ 3,85 · máx R$ 3,85CXSE3 R$ 20,17100 contr.
- 11/09/2026R$ 3,69mín R$ 3,69 · máx R$ 3,69CXSE3 R$ 19,82100 contr.
- 24/07/2026R$ 4,90mín R$ 4,90 · máx R$ 4,90CXSE3 R$ 21,27300 contr.
- 15/07/2026R$ 5,70mín R$ 5,50 · máx R$ 5,70CXSE3 R$ 22,16200 contr.
- 09/07/2026R$ 5,24mín R$ 4,51 · máx R$ 5,24CXSE3 R$ 21,59200 contr.
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