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CXSEK204

☆Call de CXSE3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 13 dias)

Prêmio · fechamento de 06/11/2026

R$ 2,68

+5,93%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 2,00 e venda — no fechamento

CXSE3 fechou a R$ 20,50 — a opção está dentro do dinheiro, strike 11,37% abaixo do preço.

Histórico desde 19/01/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 2,33

o que vale se exercer hoje

Valor no tempo
R$ 0,35

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 20,85

CXSE3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~84%

aproximada, pelo delta

Prêmio e CXSE3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = CXSE3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

13 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de CXSE3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 2,42

mercado +11% (caro)

Volatilidade implícita

73,1%

histórica de CXSE3: 24,1%

Delta

0,84

anda ~R$ 0,84 por R$ 1 de CXSE3

Theta por dia

R$ -0,032

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 73,1%histórica (o que CXSE3 andou) 24,1%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de CXSE3 — prêmio "caro" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,087 (quanto o delta muda por R$ 1 de CXSE3) · vega R$ 0,010 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,84 ≈ 84% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de CXSE3.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 2,68.

  • Preço: comprada a R$ 2,68 contra um preço justo de R$ 2,42 — +11%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 73,1% de vol contra 24,1% que CXSE3 realizou. Vol cara contra você — CXSE3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 2,68 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,032/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com CXSE3 acima de R$ 20,85 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje CXSE3 está a R$ 20,50 — precisa subir ~2% em 13 dias só pra empatar. ~84% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

34 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 06/11/2026R$ 2,68
    mín R$ 2,68 · máx R$ 2,70CXSE3 R$ 20,501.100 contr.
  • 04/11/2026R$ 2,53
    mín R$ 2,53 · máx R$ 2,53CXSE3 R$ 20,76800 contr.
  • 30/10/2026R$ 2,85
    mín R$ 2,85 · máx R$ 2,85CXSE3 R$ 21,38100 contr.
  • 29/10/2026R$ 3,00
    mín R$ 3,00 · máx R$ 3,00CXSE3 R$ 21,50200 contr.
  • 26/10/2026R$ 2,10
    mín R$ 2,10 · máx R$ 2,10CXSE3 R$ 21,10200 contr.
  • 22/10/2026R$ 2,85
    mín R$ 2,85 · máx R$ 2,85CXSE3 R$ 21,30400 contr.
  • 15/10/2026R$ 2,88
    mín R$ 2,88 · máx R$ 2,90CXSE3 R$ 21,21700 contr.
  • 13/10/2026R$ 2,67
    mín R$ 2,67 · máx R$ 2,67CXSE3 R$ 20,84100 contr.
  • 09/10/2026R$ 2,55
    mín R$ 2,55 · máx R$ 3,09CXSE3 R$ 20,871.200 contr.
  • 08/10/2026R$ 2,99
    mín R$ 2,99 · máx R$ 2,99CXSE3 R$ 21,40100 contr.
  • 06/10/2026R$ 3,00
    mín R$ 3,00 · máx R$ 3,00CXSE3 R$ 20,79100 contr.
  • 05/10/2026R$ 2,20
    mín R$ 2,20 · máx R$ 2,83CXSE3 R$ 20,621.200 contr.
  • 02/10/2026R$ 2,01
    mín R$ 2,01 · máx R$ 2,05CXSE3 R$ 20,413.000 contr.
  • 01/10/2026R$ 2,20
    mín R$ 2,20 · máx R$ 2,20CXSE3 R$ 19,90300 contr.
  • 24/09/2026R$ 2,20
    mín R$ 2,14 · máx R$ 2,20CXSE3 R$ 20,402.700 contr.
  • 17/09/2026R$ 2,55
    mín R$ 2,55 · máx R$ 2,55CXSE3 R$ 20,54200 contr.
  • 15/09/2026R$ 2,32
    mín R$ 2,23 · máx R$ 2,32CXSE3 R$ 20,178.600 contr.
  • 14/09/2026R$ 2,04
    mín R$ 2,04 · máx R$ 2,04CXSE3 R$ 20,06300 contr.
  • 09/09/2026R$ 2,05
    mín R$ 2,05 · máx R$ 2,05CXSE3 R$ 19,77400 contr.
  • 31/08/2026R$ 1,75
    mín R$ 1,74 · máx R$ 1,75CXSE3 R$ 19,347.800 contr.
  • 26/08/2026R$ 1,51
    mín R$ 1,49 · máx R$ 1,65CXSE3 R$ 19,214.200 contr.
  • 20/08/2026R$ 0,95
    mín R$ 0,90 · máx R$ 1,04CXSE3 R$ 18,181.600 contr.
  • 18/08/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,20CXSE3 R$ 17,952.600 contr.
  • 17/08/2026R$ 0,80
    mín R$ 0,80 · máx R$ 0,80CXSE3 R$ 17,931.000 contr.
  • 14/08/2026R$ 0,80
    mín R$ 0,80 · máx R$ 0,80CXSE3 R$ 17,91100 contr.
  • 12/08/2026R$ 1,29
    mín R$ 1,29 · máx R$ 1,29CXSE3 R$ 18,48300 contr.
  • 11/08/2026R$ 1,10
    mín R$ 1,10 · máx R$ 1,10CXSE3 R$ 18,45400 contr.
  • 09/06/2026R$ 0,95
    mín R$ 0,95 · máx R$ 0,95CXSE3 R$ 17,96200 contr.
  • 02/06/2026R$ 0,81
    mín R$ 0,81 · máx R$ 0,81CXSE3 R$ 17,76100 contr.
  • 27/05/2026R$ 0,84
    mín R$ 0,84 · máx R$ 0,84CXSE3 R$ 17,46200 contr.
  • 20/05/2026R$ 0,86
    mín R$ 0,86 · máx R$ 0,86CXSE3 R$ 17,94200 contr.
  • 15/05/2026R$ 0,80
    mín R$ 0,79 · máx R$ 0,80CXSE3 R$ 17,39300 contr.
  • 31/01/2026R$ 1,06
    mín R$ 1,06 · máx R$ 1,10CXSE3 R$ 17,312.000 contr.
  • 19/01/2026R$ 0,52
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,52CXSE3 R$ 16,222.000 contr.

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