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CXSEK254

☆Call de CXSE3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 0,03

-25,00%sobre o pregão anterior com negócio

CXSE3 fechou a R$ 20,76 — a opção está fora do dinheiro, strike 11,61% acima do preço.

Histórico desde 08/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,03

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 23,20

CXSE3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~5%

aproximada, pelo delta

Prêmio e CXSE3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = CXSE3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de CXSE3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,01

mercado +401% (caro)

Volatilidade implícita

31,5%

histórica de CXSE3: 23,9%

Delta

0,05

anda ~R$ 0,05 por R$ 1 de CXSE3

Theta por dia

R$ -0,005

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 31,5%histórica (o que CXSE3 andou) 23,9%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de CXSE3 — prêmio "caro" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,084 (quanto o delta muda por R$ 1 de CXSE3) · vega R$ 0,005 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,05 ≈ 5% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de CXSE3.

Leitura da posição · call

perda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,03.

  • Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,01 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,03 numa aposta de baixa probabilidade.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 31,5% de vol contra 23,9% que CXSE3 realizou. Vol cara contra você — CXSE3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,03 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,005/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com CXSE3 acima de R$ 23,20 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje CXSE3 está a R$ 20,76 — precisa subir ~12% em 15 dias só pra empatar. ~5% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

30 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 04/11/2026R$ 0,03
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,05CXSE3 R$ 20,76700 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,04
    mín R$ 0,04 · máx R$ 0,06CXSE3 R$ 20,771.000 contr.
  • 30/10/2026R$ 0,06
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,06CXSE3 R$ 21,382.000 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,06
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,06CXSE3 R$ 21,50800 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,06
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,06CXSE3 R$ 21,261.500 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,13
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,13CXSE3 R$ 21,59600 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,09
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,09CXSE3 R$ 21,1015.800 contr.
  • 23/10/2026R$ 0,17
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,19CXSE3 R$ 21,418.900 contr.
  • 22/10/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,18CXSE3 R$ 21,30500 contr.
  • 21/10/2026R$ 0,18
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,18CXSE3 R$ 21,381.400 contr.
  • 20/10/2026R$ 0,16
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,18CXSE3 R$ 21,29900 contr.
  • 19/10/2026R$ 0,11
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,14CXSE3 R$ 21,023.100 contr.
  • 16/10/2026R$ 0,29
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,29CXSE3 R$ 21,6618.200 contr.
  • 15/10/2026R$ 0,11
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,15CXSE3 R$ 21,217.700 contr.
  • 13/10/2026R$ 0,13
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,13CXSE3 R$ 20,8420.900 contr.
  • 09/10/2026R$ 0,11
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,12CXSE3 R$ 20,8716.200 contr.
  • 08/10/2026R$ 0,19
    mín R$ 0,19 · máx R$ 0,19CXSE3 R$ 21,40200 contr.
  • 07/10/2026R$ 0,13
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,13CXSE3 R$ 21,031.100 contr.
  • 06/10/2026R$ 0,21
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,21CXSE3 R$ 20,7920.100 contr.
  • 05/10/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,20CXSE3 R$ 20,624.200 contr.
  • 29/09/2026R$ 0,10
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,10CXSE3 R$ 20,11500 contr.
  • 28/09/2026R$ 0,10
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,10CXSE3 R$ 20,11400 contr.
  • 25/09/2026R$ 0,13
    mín R$ 0,13 · máx R$ 0,13CXSE3 R$ 20,5926.500 contr.
  • 24/09/2026R$ 0,11
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,11CXSE3 R$ 20,4015.000 contr.
  • 22/09/2026R$ 0,11
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,11CXSE3 R$ 20,43200 contr.
  • 21/09/2026R$ 0,14
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,14CXSE3 R$ 20,59100 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,16
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,16CXSE3 R$ 20,5412.200 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,14
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,15CXSE3 R$ 20,17200 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,13
    mín R$ 0,13 · máx R$ 0,13CXSE3 R$ 19,771.000 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,17CXSE3 R$ 20,32200 contr.

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