Valor intrínseco
R$ 0,83
já vale se exercer hoje
Valor no tempo
R$ 0,23
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 8,50
ECOR3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~80%
aprox., pelo delta
Histórico da série ECORJ744 a partir de 07/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de ECOR3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do ECOR3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de ECOR3 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,80
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,223
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,008
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,006
por 1% de vol
Delta 0,80: a opção anda ~R$ 0,80 pra cada R$ 1 de ECOR3 e tem ~80% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 1,06.
- Preço: comprada a R$ 1,06 contra um preço justo de R$ 1,01 — +5%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 55,0% de vol contra 46,1% que ECOR3 realizou. Vol cara contra você — ECOR3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,06 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,008/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ECOR3 acima de R$ 8,50 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje ECOR3 está a R$ 8,27 — precisa subir ~3% em 28 dias só pra empatar. ~80% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (16)
- 18/09/2026R$ 1,06mín R$ 1,06 · máx R$ 1,06ECOR3 R$ 8,27600 contr.
- 17/09/2026R$ 1,06mín R$ 1,02 · máx R$ 1,06ECOR3 R$ 8,201.100 contr.
- 15/09/2026R$ 0,98mín R$ 0,98 · máx R$ 0,98ECOR3 R$ 8,091.000 contr.
- 14/09/2026R$ 0,93mín R$ 0,86 · máx R$ 0,93ECOR3 R$ 7,845.000 contr.
- 08/09/2026R$ 1,04mín R$ 1,04 · máx R$ 1,08ECOR3 R$ 8,1110.200 contr.
- 03/09/2026R$ 0,77mín R$ 0,77 · máx R$ 0,79ECOR3 R$ 7,64115.800 contr.
- 02/09/2026R$ 0,85mín R$ 0,54 · máx R$ 0,94ECOR3 R$ 7,7338.900 contr.
- 01/09/2026R$ 0,58mín R$ 0,58 · máx R$ 0,64ECOR3 R$ 7,24150.300 contr.
- 31/08/2026R$ 0,55mín R$ 0,55 · máx R$ 0,55ECOR3 R$ 7,291.000 contr.
- 28/08/2026R$ 0,35mín R$ 0,31 · máx R$ 0,35ECOR3 R$ 6,911.700 contr.
- 27/08/2026R$ 0,38mín R$ 0,37 · máx R$ 0,39ECOR3 R$ 6,964.900 contr.
- 26/08/2026R$ 0,49mín R$ 0,49 · máx R$ 0,49ECOR3 R$ 6,95600 contr.
- 25/08/2026R$ 0,34mín R$ 0,30 · máx R$ 0,34ECOR3 R$ 6,95600 contr.
- 24/08/2026R$ 0,29mín R$ 0,29 · máx R$ 0,29ECOR3 R$ 6,671.900 contr.
- 21/08/2026R$ 0,33mín R$ 0,33 · máx R$ 0,33ECOR3 R$ 6,694.000 contr.
- 07/08/2026R$ 0,27mín R$ 0,25 · máx R$ 0,27ECOR3 R$ 6,637.000 contr.
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