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ECORJ840

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasECOR3 R$ 8,27
Prêmio
R$ 0,57
-3,39% vs. pregão anterior
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,57

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 9,01

ECOR3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~52%

aprox., pelo delta

Histórico da série ECORJ840 a partir de 05/09/2025 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de ECOR3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do ECOR3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,38prêmio +49% vs. justo (caro)mercado R$ 0,57 · usa a vol. histórica de ECOR3
Vol. implícita 66,5%Vol. histórica (ECOR3, 63 pregões) 46,1%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de ECOR3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,52

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,262

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,012

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,009

por 1% de vol

Delta 0,52: a opção anda ~R$ 0,52 pra cada R$ 1 de ECOR3 e tem ~52% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,57.

  • Preço: comprada a R$ 0,57 contra um preço justo de R$ 0,38 — +49%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 66,5% de vol contra 46,1% que ECOR3 realizou. Vol cara contra você — ECOR3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,57 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,012/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ECOR3 acima de R$ 9,01 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje ECOR3 está a R$ 8,27 — precisa subir ~9% em 28 dias só pra empatar. ~52% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (20)

  • 18/09/2026R$ 0,57
    mín R$ 0,57 · máx R$ 0,57ECOR3 R$ 8,271.000 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,59
    mín R$ 0,59 · máx R$ 0,59ECOR3 R$ 8,223.000 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,44
    mín R$ 0,44 · máx R$ 0,44ECOR3 R$ 7,84100 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,62
    mín R$ 0,62 · máx R$ 0,62ECOR3 R$ 8,2230.000 contr.
  • 08/10/2025R$ 0,02
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02ECOR3 R$ 7,49700 contr.
  • 06/10/2025R$ 0,02
    mín R$ 0,02 · máx R$ 0,02ECOR3 R$ 7,634.800 contr.
  • 03/10/2025R$ 0,03
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,03ECOR3 R$ 7,7410.000 contr.
  • 01/10/2025R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,05ECOR3 R$ 7,78700 contr.
  • 29/09/2025R$ 0,10
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,11ECOR3 R$ 7,8612.200 contr.
  • 26/09/2025R$ 0,06
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,06ECOR3 R$ 7,7950.100 contr.
  • 25/09/2025R$ 0,09
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,09ECOR3 R$ 7,808.400 contr.
  • 24/09/2025R$ 0,09
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,15ECOR3 R$ 7,89116.400 contr.
  • 23/09/2025R$ 0,14
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,14ECOR3 R$ 7,928.000 contr.
  • 20/09/2025R$ 0,15
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,18ECOR3 R$ 8,026.300 contr.
  • 18/09/2025R$ 0,22
    mín R$ 0,22 · máx R$ 0,22ECOR3 R$ 8,10500 contr.
  • 17/09/2025R$ 0,29
    mín R$ 0,27 · máx R$ 0,31ECOR3 R$ 8,1413.800 contr.
  • 16/09/2025R$ 0,22
    mín R$ 0,22 · máx R$ 0,22ECOR3 R$ 8,092.000 contr.
  • 15/09/2025R$ 0,25
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,25ECOR3 R$ 8,08150.000 contr.
  • 11/09/2025R$ 0,32
    mín R$ 0,27 · máx R$ 0,32ECOR3 R$ 8,0725.800 contr.
  • 05/09/2025R$ 0,46
    mín R$ 0,46 · máx R$ 0,46ECOR3 R$ 8,391.000 contr.

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