Valor intrínseco
R$ 0,18
já vale se exercer hoje
Valor no tempo
R$ 0,44
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 30,83
EGIE3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~59%
aprox., pelo delta
Histórico da série EGIEI307W4 a partir de 14/09/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de EGIE3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do EGIE3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 7 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de EGIE3 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,59
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,322
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,040
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,016
por 1% de vol
Delta 0,59: a opção anda ~R$ 0,59 pra cada R$ 1 de EGIE3 e tem ~59% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,62.
- Preço: comprada a R$ 0,62 contra um preço justo de R$ 0,60 — +3%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 28,7% de vol contra 27,4% que EGIE3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,62 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,040/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com EGIE3 acima de R$ 30,83 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje EGIE3 está a R$ 30,39 — precisa subir ~1% em 7 dias só pra empatar. ~59% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (4)
- 18/09/2026R$ 0,62mín R$ 0,62 · máx R$ 0,62EGIE3 R$ 30,39300 contr.
- 17/09/2026R$ 0,96mín R$ 0,76 · máx R$ 0,96EGIE3 R$ 30,88900 contr.
- 16/09/2026R$ 0,89mín R$ 0,89 · máx R$ 0,89EGIE3 R$ 30,651.600 contr.
- 14/09/2026R$ 0,63mín R$ 0,63 · máx R$ 0,63EGIE3 R$ 30,462.700 contr.
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