Valor intrínseco
R$ 0,00
sem valor de exercício hoje
Valor no tempo
R$ 0,44
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 31,15
EGIE3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~44%
aprox., pelo delta
Histórico da série EGIEI312W4 a partir de 08/09/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de EGIE3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do EGIE3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 7 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de EGIE3 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,44
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,287
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,044
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,017
por 1% de vol
Delta 0,44: a opção anda ~R$ 0,44 pra cada R$ 1 de EGIE3 e tem ~44% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,44.
- Preço: comprada a R$ 0,44 contra um preço justo de R$ 0,35 — +25%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 32,7% de vol contra 27,4% que EGIE3 realizou. Vol cara contra você — EGIE3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,44 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,044/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com EGIE3 acima de R$ 31,15 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje EGIE3 está a R$ 30,39 — precisa subir ~3% em 7 dias só pra empatar. ~44% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (5)
- 18/09/2026R$ 0,44mín R$ 0,43 · máx R$ 0,45EGIE3 R$ 30,394.200 contr.
- 17/09/2026R$ 0,65mín R$ 0,65 · máx R$ 0,65EGIE3 R$ 30,88100 contr.
- 15/09/2026R$ 0,62mín R$ 0,62 · máx R$ 0,62EGIE3 R$ 30,52200 contr.
- 14/09/2026R$ 0,46mín R$ 0,46 · máx R$ 0,46EGIE3 R$ 30,46200 contr.
- 08/09/2026R$ 0,93mín R$ 0,93 · máx R$ 0,93EGIE3 R$ 30,894.900 contr.
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