Valor intrínseco
R$ 6,22
já vale se exercer hoje
Valor no tempo
R$ 1,18
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 53,26
ENGI11 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~84%
aprox., pelo delta
Histórico da série ENGIJ463 a partir de 14/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de ENGI11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do ENGI11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de ENGI11 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,84
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,031
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,047
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,035
por 1% de vol
Delta 0,84: a opção anda ~R$ 0,84 pra cada R$ 1 de ENGI11 e tem ~84% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 7,40.
- Preço: comprada a R$ 7,40 contra um preço justo de R$ 6,76 — +9%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 53,9% de vol contra 28,0% que ENGI11 realizou. Vol cara contra você — ENGI11 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 7,40 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,047/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ENGI11 acima de R$ 53,26 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje ENGI11 está a R$ 52,08 — precisa subir ~2% em 28 dias só pra empatar. ~84% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (5)
- 18/09/2026R$ 7,40mín R$ 7,40 · máx R$ 7,40ENGI11 R$ 52,08100 contr.
- 17/09/2026R$ 7,40mín R$ 7,38 · máx R$ 7,40ENGI11 R$ 52,11600 contr.
- 08/09/2026R$ 6,90mín R$ 6,90 · máx R$ 6,90ENGI11 R$ 51,49100 contr.
- 17/08/2026R$ 1,64mín R$ 1,64 · máx R$ 1,64ENGI11 R$ 43,69780.000 contr.
- 14/08/2026R$ 1,44mín R$ 1,44 · máx R$ 1,44ENGI11 R$ 43,801.000 contr.
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