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ENGIJ483

☆CALLdentro do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasENGI11 R$ 52,08
Prêmio
R$ 3,85
-27,50% vs. pregão anterior
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 4,22

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

-R$ 0,37

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 51,71

ENGI11 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~90%

aprox., pelo delta

Histórico da série ENGIJ483 a partir de 08/09/2025 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de ENGI11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do ENGI11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 4,93prêmio −22% vs. justo (barato)mercado R$ 3,85 · usa a vol. histórica de ENGI11

Delta

0,90

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,044

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,029

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,026

por 1% de vol

Delta 0,90: a opção anda ~R$ 0,90 pra cada R$ 1 de ENGI11 e tem ~90% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 3,85.

  • Preço: comprada a R$ 3,85 contra um preço justo de R$ 4,93 — −22%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 3,85 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,029/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ENGI11 acima de R$ 51,71 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje ENGI11 está a R$ 52,08 — precisa subir ~1% em 28 dias só pra empatar. ~90% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (14)

  • 18/09/2026R$ 3,85
    mín R$ 3,85 · máx R$ 3,85ENGI11 R$ 52,08100 contr.
  • 02/09/2026R$ 5,31
    mín R$ 5,31 · máx R$ 5,31ENGI11 R$ 51,155.000 contr.
  • 01/09/2026R$ 3,30
    mín R$ 3,30 · máx R$ 3,30ENGI11 R$ 48,78100 contr.
  • 31/08/2026R$ 2,86
    mín R$ 2,86 · máx R$ 2,86ENGI11 R$ 48,001.400 contr.
  • 28/08/2026R$ 2,15
    mín R$ 2,15 · máx R$ 2,53ENGI11 R$ 47,3718.500 contr.
  • 17/08/2026R$ 0,96
    mín R$ 0,96 · máx R$ 0,96ENGI11 R$ 43,695.000 contr.
  • 14/08/2026R$ 0,93
    mín R$ 0,93 · máx R$ 0,93ENGI11 R$ 43,801.000 contr.
  • 16/10/2025R$ 1,00
    mín R$ 0,76 · máx R$ 1,00ENGI11 R$ 48,92300 contr.
  • 15/10/2025R$ 0,62
    mín R$ 0,62 · máx R$ 0,62ENGI11 R$ 48,90100 contr.
  • 09/10/2025R$ 0,90
    mín R$ 0,90 · máx R$ 0,90ENGI11 R$ 48,31200 contr.
  • 07/10/2025R$ 0,94
    mín R$ 0,87 · máx R$ 0,99ENGI11 R$ 48,4576.200 contr.
  • 02/10/2025R$ 2,16
    mín R$ 2,16 · máx R$ 2,16ENGI11 R$ 49,90100 contr.
  • 26/09/2025R$ 2,90
    mín R$ 2,90 · máx R$ 2,90ENGI11 R$ 50,35100 contr.
  • 08/09/2025R$ 2,83
    mín R$ 2,83 · máx R$ 2,83ENGI11 R$ 49,04100 contr.

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