Valor intrínseco
R$ 4,70
já vale se exercer hoje
Valor no tempo
R$ 0,63
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 53,44
ENGI11 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~91%
aprox., pelo delta
Histórico da série ENGIJ486 a partir de 11/08/2025 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de ENGI11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do ENGI11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 21/09/2026 · 25 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de ENGI11 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,91
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,039
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,030
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,022
por 1% de vol
Delta 0,91: a opção anda ~R$ 0,91 pra cada R$ 1 de ENGI11 e tem ~91% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 5,33.
- Preço: comprada a R$ 5,33 contra um preço justo de R$ 5,29 — +1%. Perto do justo.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 30,1% de vol contra 28,0% que ENGI11 realizou. Vol cara contra você — ENGI11 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 5,33 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,030/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ENGI11 acima de R$ 53,44 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje ENGI11 está a R$ 52,81 — precisa subir ~1% em 25 dias só pra empatar. ~91% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (8)
- 21/09/2026R$ 5,33mín R$ 5,33 · máx R$ 5,33ENGI11 R$ 52,81200 contr.
- 08/09/2026R$ 4,95mín R$ 4,95 · máx R$ 4,95ENGI11 R$ 51,49300 contr.
- 24/08/2026R$ 1,55mín R$ 1,24 · máx R$ 1,55ENGI11 R$ 45,42400 contr.
- 03/09/2025R$ 2,05mín R$ 2,05 · máx R$ 2,65ENGI11 R$ 47,4243.600 contr.
- 25/08/2025R$ 2,30mín R$ 2,30 · máx R$ 2,30ENGI11 R$ 47,31100 contr.
- 18/08/2025R$ 2,05mín R$ 2,05 · máx R$ 2,05ENGI11 R$ 46,902.200 contr.
- 13/08/2025R$ 2,34mín R$ 2,33 · máx R$ 2,34ENGI11 R$ 46,793.600 contr.
- 11/08/2025R$ 2,55mín R$ 2,55 · máx R$ 2,55ENGI11 R$ 47,255.000 contr.
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