Valor intrínseco
R$ 2,04
já vale se exercer hoje
Valor no tempo
R$ 1,74
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 53,89
ENGI11 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~68%
aprox., pelo delta
Histórico da série ENGIJ506 a partir de 17/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de ENGI11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do ENGI11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 23/09/2026 · 23 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de ENGI11 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,68
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,059
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,058
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,047
por 1% de vol
Delta 0,68: a opção anda ~R$ 0,68 pra cada R$ 1 de ENGI11 e tem ~68% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 3,78.
- Preço: comprada a R$ 3,78 contra um preço justo de R$ 3,00 — +26%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 45,9% de vol contra 28,2% que ENGI11 realizou. Vol cara contra você — ENGI11 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 3,78 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,058/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ENGI11 acima de R$ 53,89 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje ENGI11 está a R$ 52,15 — precisa subir ~3% em 23 dias só pra empatar. ~68% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (14)
- 23/09/2026R$ 3,78mín R$ 3,78 · máx R$ 3,78ENGI11 R$ 52,15780.000 contr.
- 21/09/2026R$ 4,03mín R$ 4,03 · máx R$ 4,03ENGI11 R$ 52,81100 contr.
- 14/09/2026R$ 2,70mín R$ 2,70 · máx R$ 2,70ENGI11 R$ 51,35100 contr.
- 11/09/2026R$ 3,49mín R$ 3,49 · máx R$ 3,49ENGI11 R$ 51,612.800 contr.
- 10/09/2026R$ 3,00mín R$ 3,00 · máx R$ 3,04ENGI11 R$ 51,813.700 contr.
- 09/09/2026R$ 3,41mín R$ 3,41 · máx R$ 3,41ENGI11 R$ 50,46300 contr.
- 03/09/2026R$ 3,98mín R$ 3,98 · máx R$ 4,02ENGI11 R$ 51,372.600 contr.
- 02/09/2026R$ 3,84mín R$ 2,88 · máx R$ 3,84ENGI11 R$ 51,1515.100 contr.
- 01/09/2026R$ 2,50mín R$ 2,30 · máx R$ 2,50ENGI11 R$ 48,78500 contr.
- 31/08/2026R$ 1,75mín R$ 1,75 · máx R$ 1,75ENGI11 R$ 48,00300 contr.
- 25/08/2026R$ 1,25mín R$ 1,05 · máx R$ 1,25ENGI11 R$ 47,2424.500 contr.
- 24/08/2026R$ 1,00mín R$ 1,00 · máx R$ 1,00ENGI11 R$ 45,425.900 contr.
- 18/08/2026R$ 0,55mín R$ 0,55 · máx R$ 0,55ENGI11 R$ 43,67200 contr.
- 17/08/2026R$ 0,76mín R$ 0,76 · máx R$ 0,76ENGI11 R$ 43,69780.000 contr.
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