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ENGIJ511

☆CALLdentro do dinheiro

StrikeVence 16/10/2026 · 24 diasENGI11 R$ 53,03

Prêmio

R$ 3,92

+5,95% vs. pregão anterior

fechamento de 22/09/2026

Valor intrínseco

R$ 2,42

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 1,50

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 54,53

ENGI11 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~72%

aprox., pelo delta

Histórico da série ENGIJ511 a partir de 18/08/2025 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de ENGI11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do ENGI11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 22/09/2026 · 24 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 3,34prêmio +17% vs. justo (caro)mercado R$ 3,92 · usa a vol. histórica de ENGI11

Vol. implícita 41,5%Vol. histórica (ENGI11, 63 pregões) 28,0%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de ENGI11 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,72

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,060

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,053

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,046

por 1% de vol

Delta 0,72: a opção anda ~R$ 0,72 pra cada R$ 1 de ENGI11 e tem ~72% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 3,92.

Preço: comprada a R$ 3,92 contra um preço justo de R$ 3,34 — +17%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
Volatilidade: o prêmio te cobra 41,5% de vol contra 28,0% que ENGI11 realizou. Vol cara contra você — ENGI11 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 3,92 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,053/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ENGI11 acima de R$ 54,53 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje ENGI11 está a R$ 53,03 — precisa subir ~3% em 24 dias só pra empatar. ~72% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (37)

22/09/2026R$ 3,92
mín R$ 3,92 · máx R$ 3,92ENGI11 R$ 53,03100 contr.
17/09/2026R$ 3,70
mín R$ 3,70 · máx R$ 3,70ENGI11 R$ 52,111.000 contr.
08/09/2026R$ 3,60
mín R$ 3,60 · máx R$ 3,60ENGI11 R$ 51,491.000 contr.
01/09/2026R$ 2,35
mín R$ 2,35 · máx R$ 2,35ENGI11 R$ 48,78100 contr.
24/08/2026R$ 0,64
mín R$ 0,64 · máx R$ 0,64ENGI11 R$ 45,42800 contr.
21/08/2026R$ 0,65
mín R$ 0,47 · máx R$ 0,65ENGI11 R$ 44,76500 contr.
18/08/2026R$ 0,47
mín R$ 0,47 · máx R$ 0,48ENGI11 R$ 43,677.200 contr.
03/07/2026R$ 2,99
mín R$ 2,99 · máx R$ 3,23ENGI11 R$ 48,576.600 contr.
17/10/2025R$ 0,03
mín R$ 0,02 · máx R$ 0,08ENGI11 R$ 50,2425.100 contr.
14/10/2025R$ 0,06
mín R$ 0,06 · máx R$ 0,06ENGI11 R$ 48,04100 contr.
13/10/2025R$ 0,09
mín R$ 0,09 · máx R$ 0,11ENGI11 R$ 48,20600 contr.
09/10/2025R$ 0,22
mín R$ 0,22 · máx R$ 0,22ENGI11 R$ 48,311.500 contr.
07/10/2025R$ 0,27
mín R$ 0,27 · máx R$ 0,35ENGI11 R$ 48,457.500 contr.
06/10/2025R$ 0,74
mín R$ 0,66 · máx R$ 0,89ENGI11 R$ 49,632.700 contr.
02/10/2025R$ 1,24
mín R$ 1,24 · máx R$ 1,24ENGI11 R$ 49,90400 contr.
01/10/2025R$ 1,41
mín R$ 1,41 · máx R$ 1,41ENGI11 R$ 50,55100 contr.
26/09/2025R$ 1,73
mín R$ 1,68 · máx R$ 1,73ENGI11 R$ 50,351.400 contr.
25/09/2025R$ 1,73
mín R$ 1,59 · máx R$ 1,75ENGI11 R$ 50,5589.800 contr.
24/09/2025R$ 2,03
mín R$ 1,98 · máx R$ 2,03ENGI11 R$ 50,78400 contr.
23/09/2025R$ 1,56
mín R$ 1,46 · máx R$ 1,56ENGI11 R$ 49,8534.100 contr.
20/09/2025R$ 1,65
mín R$ 1,65 · máx R$ 1,65ENGI11 R$ 50,36100 contr.
18/09/2025R$ 1,65
mín R$ 1,65 · máx R$ 1,65ENGI11 R$ 49,97100 contr.
17/09/2025R$ 1,81
mín R$ 1,80 · máx R$ 1,87ENGI11 R$ 49,9828.500 contr.
16/09/2025R$ 1,37
mín R$ 1,37 · máx R$ 1,37ENGI11 R$ 49,6527.000 contr.
11/09/2025R$ 1,94
mín R$ 1,94 · máx R$ 1,94ENGI11 R$ 49,671.100 contr.
10/09/2025R$ 1,78
mín R$ 1,78 · máx R$ 1,78ENGI11 R$ 49,103.500 contr.
09/09/2025R$ 1,40
mín R$ 1,40 · máx R$ 1,40ENGI11 R$ 48,805.000 contr.
08/09/2025R$ 1,77
mín R$ 1,77 · máx R$ 1,77ENGI11 R$ 49,041.100 contr.
05/09/2025R$ 1,94
mín R$ 1,94 · máx R$ 1,94ENGI11 R$ 50,03100 contr.
04/09/2025R$ 1,40
mín R$ 1,40 · máx R$ 1,50ENGI11 R$ 48,381.300 contr.
03/09/2025R$ 1,02
mín R$ 1,02 · máx R$ 1,02ENGI11 R$ 47,421.000 contr.
28/08/2025R$ 1,96
mín R$ 1,96 · máx R$ 1,96ENGI11 R$ 48,71100 contr.
27/08/2025R$ 1,47
mín R$ 1,27 · máx R$ 1,47ENGI11 R$ 48,161.000 contr.
26/08/2025R$ 0,95
mín R$ 0,95 · máx R$ 0,95ENGI11 R$ 47,31600 contr.
22/08/2025R$ 1,24
mín R$ 1,10 · máx R$ 1,25ENGI11 R$ 47,47700 contr.
19/08/2025R$ 0,69
mín R$ 0,69 · máx R$ 0,69ENGI11 R$ 45,80100 contr.
18/08/2025R$ 1,01
mín R$ 1,01 · máx R$ 1,01ENGI11 R$ 46,90200 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	ENGI11 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
22/09/2026	R$ 3,92	R$ 3,92	R$ 3,92	R$ 3,92	R$ 53,03	—	—	1	100
17/09/2026	R$ 3,70	R$ 3,70	R$ 3,70	R$ 3,70	R$ 52,11	—	—	1	1.000
08/09/2026	R$ 3,60	R$ 3,60	R$ 3,60	R$ 3,60	R$ 51,49	—	—	1	1.000
01/09/2026	R$ 2,35	R$ 2,35	R$ 2,35	R$ 2,35	R$ 48,78	—	—	1	100
24/08/2026	R$ 0,64	R$ 0,64	R$ 0,64	R$ 0,64	R$ 45,42	—	—	1	800
21/08/2026	R$ 0,47	R$ 0,47	R$ 0,65	R$ 0,65	R$ 44,76	—	—	2	500
18/08/2026	R$ 0,47	R$ 0,47	R$ 0,48	R$ 0,47	R$ 43,67	—	—	7	7.200
03/07/2026	R$ 3,21	R$ 2,99	R$ 3,23	R$ 2,99	R$ 48,57	—	—	8	6.600
17/10/2025	R$ 0,08	R$ 0,02	R$ 0,08	R$ 0,03	R$ 50,24	—	—	3	25.100
14/10/2025	R$ 0,06	R$ 0,06	R$ 0,06	R$ 0,06	R$ 48,04	—	—	1	100
13/10/2025	R$ 0,11	R$ 0,09	R$ 0,11	R$ 0,09	R$ 48,20	—	—	3	600
09/10/2025	R$ 0,22	R$ 0,22	R$ 0,22	R$ 0,22	R$ 48,31	—	—	1	1.500
07/10/2025	R$ 0,35	R$ 0,27	R$ 0,35	R$ 0,27	R$ 48,45	—	—	3	7.500
06/10/2025	R$ 0,89	R$ 0,66	R$ 0,89	R$ 0,74	R$ 49,63	R$ 0,66	—	3	2.700
02/10/2025	R$ 1,24	R$ 1,24	R$ 1,24	R$ 1,24	R$ 49,90	R$ 0,70	—	1	400
01/10/2025	R$ 1,41	R$ 1,41	R$ 1,41	R$ 1,41	R$ 50,55	R$ 1,30	—	1	100
26/09/2025	R$ 1,68	R$ 1,68	R$ 1,73	R$ 1,73	R$ 50,35	R$ 1,14	—	2	1.400
25/09/2025	R$ 1,69	R$ 1,59	R$ 1,75	R$ 1,73	R$ 50,55	R$ 1,14	—	82	89.800
24/09/2025	R$ 2,00	R$ 1,98	R$ 2,03	R$ 2,03	R$ 50,78	R$ 1,14	—	4	400
23/09/2025	R$ 1,47	R$ 1,46	R$ 1,56	R$ 1,56	R$ 49,85	R$ 1,14	R$ 1,51	3	34.100
20/09/2025	R$ 1,65	R$ 1,65	R$ 1,65	R$ 1,65	R$ 50,36	R$ 1,00	—	1	100
18/09/2025	R$ 1,65	R$ 1,65	R$ 1,65	R$ 1,65	R$ 49,97	R$ 1,00	R$ 1,65	1	100
17/09/2025	R$ 1,87	R$ 1,80	R$ 1,87	R$ 1,81	R$ 49,98	R$ 1,00	R$ 1,85	9	28.500
16/09/2025	R$ 1,37	R$ 1,37	R$ 1,37	R$ 1,37	R$ 49,65	R$ 1,00	—	3	27.000
11/09/2025	R$ 1,94	R$ 1,94	R$ 1,94	R$ 1,94	R$ 49,67	R$ 1,00	—	1	1.100
10/09/2025	R$ 1,78	R$ 1,78	R$ 1,78	R$ 1,78	R$ 49,10	—	—	1	3.500
09/09/2025	R$ 1,40	R$ 1,40	R$ 1,40	R$ 1,40	R$ 48,80	R$ 1,04	—	1	5.000
08/09/2025	R$ 1,77	R$ 1,77	R$ 1,77	R$ 1,77	R$ 49,04	R$ 1,04	—	1	1.100
05/09/2025	R$ 1,94	R$ 1,94	R$ 1,94	R$ 1,94	R$ 50,03	—	—	1	100
04/09/2025	R$ 1,50	R$ 1,40	R$ 1,50	R$ 1,40	R$ 48,38	—	R$ 1,50	2	1.300
03/09/2025	R$ 1,02	R$ 1,02	R$ 1,02	R$ 1,02	R$ 47,42	—	R$ 1,50	1	1.000
28/08/2025	R$ 1,96	R$ 1,96	R$ 1,96	R$ 1,96	R$ 48,71	—	—	1	100
27/08/2025	R$ 1,27	R$ 1,27	R$ 1,47	R$ 1,47	R$ 48,16	—	—	8	1.000
26/08/2025	R$ 0,95	R$ 0,95	R$ 0,95	R$ 0,95	R$ 47,31	—	—	1	600
22/08/2025	R$ 1,10	R$ 1,10	R$ 1,25	R$ 1,24	R$ 47,47	R$ 0,90	—	7	700
19/08/2025	R$ 0,69	R$ 0,69	R$ 0,69	R$ 0,69	R$ 45,80	—	R$ 0,80	1	100
18/08/2025	R$ 1,01	R$ 1,01	R$ 1,01	R$ 1,01	R$ 46,90	—	—	1	200

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