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ENGIJ526

☆CALLno dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasENGI11 R$ 52,08
Prêmio
R$ 2,48
-3,88% vs. pregão anterior
compra R$ 1,10 · venda —
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 2,48

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 54,59

ENGI11 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~56%

aprox., pelo delta

Histórico da série ENGIJ526 a partir de 10/09/2025 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de ENGI11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do ENGI11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 1,87prêmio +32% vs. justo (caro)mercado R$ 2,48 · usa a vol. histórica de ENGI11
Vol. implícita 38,6%Vol. histórica (ENGI11, 63 pregões) 28,0%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de ENGI11 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,56

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,071

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,049

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,057

por 1% de vol

Delta 0,56: a opção anda ~R$ 0,56 pra cada R$ 1 de ENGI11 e tem ~56% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 2,48.

  • Preço: comprada a R$ 2,48 contra um preço justo de R$ 1,87 — +32%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 38,6% de vol contra 28,0% que ENGI11 realizou. Vol cara contra você — ENGI11 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 2,48 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,049/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ENGI11 acima de R$ 54,59 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje ENGI11 está a R$ 52,08 — precisa subir ~5% em 28 dias só pra empatar. ~56% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (23)

  • 18/09/2026R$ 2,48
    mín R$ 2,48 · máx R$ 2,48ENGI11 R$ 52,08300 contr.
  • 16/09/2026R$ 2,58
    mín R$ 2,37 · máx R$ 2,58ENGI11 R$ 52,215.100 contr.
  • 15/09/2026R$ 2,30
    mín R$ 2,30 · máx R$ 2,30ENGI11 R$ 51,53100 contr.
  • 14/09/2026R$ 2,33
    mín R$ 2,21 · máx R$ 2,33ENGI11 R$ 51,352.400 contr.
  • 10/09/2026R$ 2,50
    mín R$ 2,12 · máx R$ 2,50ENGI11 R$ 51,816.000 contr.
  • 09/09/2026R$ 2,35
    mín R$ 2,35 · máx R$ 2,35ENGI11 R$ 50,463.000 contr.
  • 08/09/2026R$ 2,77
    mín R$ 2,68 · máx R$ 2,86ENGI11 R$ 51,493.500 contr.
  • 03/09/2026R$ 2,99
    mín R$ 2,99 · máx R$ 2,99ENGI11 R$ 51,37400 contr.
  • 02/09/2026R$ 2,85
    mín R$ 1,60 · máx R$ 2,85ENGI11 R$ 51,152.800 contr.
  • 01/09/2026R$ 1,60
    mín R$ 1,50 · máx R$ 1,60ENGI11 R$ 48,781.000 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,98
    mín R$ 0,98 · máx R$ 0,98ENGI11 R$ 48,00500 contr.
  • 26/08/2026R$ 1,18
    mín R$ 1,09 · máx R$ 1,18ENGI11 R$ 47,573.500 contr.
  • 21/08/2026R$ 0,45
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,45ENGI11 R$ 44,76100 contr.
  • 20/08/2026R$ 0,41
    mín R$ 0,41 · máx R$ 0,42ENGI11 R$ 43,714.200 contr.
  • 18/08/2026R$ 0,29
    mín R$ 0,29 · máx R$ 0,31ENGI11 R$ 43,6714.400 contr.
  • 27/07/2026R$ 2,36
    mín R$ 2,35 · máx R$ 2,36ENGI11 R$ 49,64200 contr.
  • 09/10/2025R$ 0,03
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,03ENGI11 R$ 48,312.000 contr.
  • 08/10/2025R$ 0,06
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,06ENGI11 R$ 48,2872.800 contr.
  • 01/10/2025R$ 0,33
    mín R$ 0,33 · máx R$ 0,33ENGI11 R$ 50,55500 contr.
  • 26/09/2025R$ 0,55
    mín R$ 0,55 · máx R$ 0,55ENGI11 R$ 50,35900 contr.
  • 17/09/2025R$ 0,68
    mín R$ 0,68 · máx R$ 0,68ENGI11 R$ 49,981.000 contr.
  • 11/09/2025R$ 0,78
    mín R$ 0,78 · máx R$ 0,78ENGI11 R$ 49,672.000 contr.
  • 10/09/2025R$ 0,77
    mín R$ 0,77 · máx R$ 0,77ENGI11 R$ 49,1070.000 contr.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.