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ENGIJ531

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasENGI11 R$ 52,08
Prêmio
R$ 2,23
+7,21% vs. pregão anterior
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 2,23

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 54,84

ENGI11 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~52%

aprox., pelo delta

Histórico da série ENGIJ531 a partir de 27/08/2025 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de ENGI11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do ENGI11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 1,62prêmio +38% vs. justo (caro)mercado R$ 2,23 · usa a vol. histórica de ENGI11
Vol. implícita 38,6%Vol. histórica (ENGI11, 63 pregões) 28,0%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de ENGI11 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,52

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,072

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,049

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,057

por 1% de vol

Delta 0,52: a opção anda ~R$ 0,52 pra cada R$ 1 de ENGI11 e tem ~52% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 2,23.

  • Preço: comprada a R$ 2,23 contra um preço justo de R$ 1,62 — +38%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 38,6% de vol contra 28,0% que ENGI11 realizou. Vol cara contra você — ENGI11 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 2,23 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,049/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ENGI11 acima de R$ 54,84 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje ENGI11 está a R$ 52,08 — precisa subir ~5% em 28 dias só pra empatar. ~52% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (27)

  • 18/09/2026R$ 2,23
    mín R$ 2,23 · máx R$ 2,23ENGI11 R$ 52,08100 contr.
  • 17/09/2026R$ 2,08
    mín R$ 2,08 · máx R$ 2,11ENGI11 R$ 52,1115.200 contr.
  • 14/09/2026R$ 1,92
    mín R$ 1,92 · máx R$ 1,92ENGI11 R$ 51,35100 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,94
    mín R$ 0,94 · máx R$ 0,94ENGI11 R$ 48,002.400 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,83
    mín R$ 0,83 · máx R$ 0,83ENGI11 R$ 47,50500 contr.
  • 20/08/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,36ENGI11 R$ 43,715.400 contr.
  • 04/08/2026R$ 2,21
    mín R$ 2,21 · máx R$ 2,21ENGI11 R$ 50,33300 contr.
  • 21/07/2026R$ 1,80
    mín R$ 1,80 · máx R$ 1,80ENGI11 R$ 49,02100 contr.
  • 20/07/2026R$ 0,49
    mín R$ 0,49 · máx R$ 2,17ENGI11 R$ 49,49600 contr.
  • 15/10/2025R$ 0,01
    mín R$ 0,01 · máx R$ 0,01ENGI11 R$ 48,902.000 contr.
  • 13/10/2025R$ 0,03
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,03ENGI11 R$ 48,20100 contr.
  • 10/10/2025R$ 0,03
    mín R$ 0,03 · máx R$ 0,03ENGI11 R$ 47,922.000 contr.
  • 08/10/2025R$ 0,09
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,09ENGI11 R$ 48,2890.000 contr.
  • 06/10/2025R$ 0,16
    mín R$ 0,16 · máx R$ 0,24ENGI11 R$ 49,633.000 contr.
  • 03/10/2025R$ 0,24
    mín R$ 0,24 · máx R$ 0,24ENGI11 R$ 50,00500 contr.
  • 02/10/2025R$ 0,25
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,55ENGI11 R$ 49,902.000 contr.
  • 01/10/2025R$ 0,46
    mín R$ 0,46 · máx R$ 0,64ENGI11 R$ 50,5541.000 contr.
  • 30/09/2025R$ 0,75
    mín R$ 0,75 · máx R$ 0,85ENGI11 R$ 50,862.800 contr.
  • 24/09/2025R$ 0,90
    mín R$ 0,89 · máx R$ 0,90ENGI11 R$ 50,784.400 contr.
  • 20/09/2025R$ 0,94
    mín R$ 0,94 · máx R$ 0,94ENGI11 R$ 50,36100 contr.
  • 18/09/2025R$ 0,79
    mín R$ 0,79 · máx R$ 0,79ENGI11 R$ 49,972.000 contr.
  • 11/09/2025R$ 1,04
    mín R$ 1,04 · máx R$ 1,04ENGI11 R$ 49,67200 contr.
  • 08/09/2025R$ 1,02
    mín R$ 1,02 · máx R$ 1,10ENGI11 R$ 49,0422.000 contr.
  • 01/09/2025R$ 0,80
    mín R$ 0,80 · máx R$ 0,80ENGI11 R$ 48,59500 contr.
  • 30/08/2025R$ 0,95
    mín R$ 0,95 · máx R$ 0,95ENGI11 R$ 48,81500 contr.
  • 28/08/2025R$ 0,93
    mín R$ 0,93 · máx R$ 0,93ENGI11 R$ 48,7170.000 contr.
  • 27/08/2025R$ 0,69
    mín R$ 0,69 · máx R$ 0,69ENGI11 R$ 48,162.000 contr.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.