Valor intrínseco
R$ 0,00
sem valor de exercício hoje
Valor no tempo
R$ 2,48
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 55,59
ENGI11 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~54%
aprox., pelo delta
Histórico da série ENGIJ536 a partir de 18/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de ENGI11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do ENGI11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 21/09/2026 · 25 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de ENGI11 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,54
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,066
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,057
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,055
por 1% de vol
Delta 0,54: a opção anda ~R$ 0,54 pra cada R$ 1 de ENGI11 e tem ~54% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 2,48.
- Preço: comprada a R$ 2,48 contra um preço justo de R$ 1,64 — +51%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 43,3% de vol contra 28,0% que ENGI11 realizou. Vol cara contra você — ENGI11 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 2,48 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,057/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ENGI11 acima de R$ 55,59 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje ENGI11 está a R$ 52,81 — precisa subir ~5% em 25 dias só pra empatar. ~54% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (10)
- 21/09/2026R$ 2,48mín R$ 2,38 · máx R$ 2,48ENGI11 R$ 52,81500 contr.
- 15/09/2026R$ 1,83mín R$ 1,78 · máx R$ 1,83ENGI11 R$ 51,53200 contr.
- 10/09/2026R$ 1,69mín R$ 1,69 · máx R$ 1,69ENGI11 R$ 51,81100 contr.
- 08/09/2026R$ 2,35mín R$ 2,35 · máx R$ 2,35ENGI11 R$ 51,49600 contr.
- 04/09/2026R$ 2,29mín R$ 2,29 · máx R$ 2,32ENGI11 R$ 51,43200 contr.
- 03/09/2026R$ 2,50mín R$ 2,50 · máx R$ 2,50ENGI11 R$ 51,37100 contr.
- 02/09/2026R$ 1,67mín R$ 1,67 · máx R$ 1,67ENGI11 R$ 51,15100 contr.
- 28/08/2026R$ 0,68mín R$ 0,68 · máx R$ 0,68ENGI11 R$ 47,372.000 contr.
- 20/08/2026R$ 0,24mín R$ 0,24 · máx R$ 0,30ENGI11 R$ 43,716.600 contr.
- 18/08/2026R$ 0,24mín R$ 0,24 · máx R$ 0,24ENGI11 R$ 43,67400 contr.
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