Valor intrínseco
R$ 0,00
sem valor de exercício hoje
Valor no tempo
R$ 0,23
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 61,34
ENGI11 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~10%
aprox., pelo delta
Histórico da série ENGIJ616 a partir de 26/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de ENGI11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do ENGI11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 22/09/2026 · 24 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de ENGI11 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,10
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,033
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,021
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,023
por 1% de vol
Delta 0,10: a opção anda ~R$ 0,10 pra cada R$ 1 de ENGI11 e tem ~10% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,23.
- Preço: comprada a R$ 0,23 contra um preço justo de R$ 0,05 — +350%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 38,5% de vol contra 28,0% que ENGI11 realizou. Vol cara contra você — ENGI11 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,23 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,021/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ENGI11 acima de R$ 61,34 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje ENGI11 está a R$ 53,03 — precisa subir ~16% em 24 dias só pra empatar. ~10% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (2)
- 22/09/2026R$ 0,23mín R$ 0,23 · máx R$ 0,23ENGI11 R$ 53,03100 contr.
- 26/08/2026R$ 0,10mín R$ 0,10 · máx R$ 0,10ENGI11 R$ 47,572.500 contr.
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