Prêmio · fechamento de 04/11/2026
R$ 1,47
-74,07%sobre o pregão anterior com negócio
ENGI11 fechou a R$ 44,74 — a opção está dentro do dinheiro, strike 0,85% abaixo do preço.
Histórico desde 27/08/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,38
- Valor no tempo
- R$ 1,09
- Breakeven
- R$ 45,83
- Chance de terminar dentro
- ~60%
o que vale se exercer hoje
derrete até o vencimento
ENGI11 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e ENGI11
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = ENGI11 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de ENGI11 em 63 pregões
Preço justo
R$ 3,18
mercado −54% (barato)
Volatilidade implícita
31,4%
histórica de ENGI11: 79,5%
Delta
0,60
anda ~R$ 0,60 por R$ 1 de ENGI11
Theta por dia
R$ -0,046
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de ENGI11 — prêmio "barato" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,136 (quanto o delta muda por R$ 1 de ENGI11) · vega R$ 0,035 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,60 ≈ 60% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de ENGI11.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 1,47.
- Preço: comprada a R$ 1,47 contra um preço justo de R$ 3,18 — −54%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 31,4% de vol contra 79,5% que ENGI11 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,47 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,046/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ENGI11 acima de R$ 45,83 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje ENGI11 está a R$ 44,74 — precisa subir ~2% em 15 dias só pra empatar. ~60% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
2 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 04/11/2026R$ 1,47mín R$ 1,47 · máx R$ 1,47ENGI11 R$ 44,74600 contr.
- 27/08/2026R$ 5,67mín R$ 5,67 · máx R$ 5,69ENGI11 R$ 47,50200 contr.
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