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ENGIK491

☆Call de ENGI11Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 0,30

-37,50%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,19 e venda — no fechamento

ENGI11 fechou a R$ 44,74 — a opção está fora do dinheiro, strike 8,65% acima do preço.

Histórico desde 26/09/2025, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,30

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 48,91

ENGI11 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~17%

aproximada, pelo delta

Prêmio e ENGI11

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = ENGI11 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de ENGI11 em 63 pregões

Preço justo

R$ 1,53

mercado −80% (barato)

Volatilidade implícita

38,2%

histórica de ENGI11: 79,5%

Delta

0,17

anda ~R$ 0,17 por R$ 1 de ENGI11

Theta por dia

R$ -0,032

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 38,2%histórica (o que ENGI11 andou) 79,5%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de ENGI11 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,073 (quanto o delta muda por R$ 1 de ENGI11) · vega R$ 0,023 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,17 ≈ 17% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de ENGI11.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,30.

  • Preço: comprada a R$ 0,30 contra um preço justo de R$ 1,53 — −80%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 38,2% de vol contra 79,5% que ENGI11 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,30 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,032/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ENGI11 acima de R$ 48,91 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje ENGI11 está a R$ 44,74 — precisa subir ~9% em 15 dias só pra empatar. ~17% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

18 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 04/11/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,32ENGI11 R$ 44,74200 contr.
  • 30/10/2026R$ 0,48
    mín R$ 0,48 · máx R$ 0,48ENGI11 R$ 44,29400 contr.
  • 28/10/2026R$ 1,00
    mín R$ 1,00 · máx R$ 1,00ENGI11 R$ 45,71200 contr.
  • 27/10/2026R$ 1,65
    mín R$ 1,65 · máx R$ 1,65ENGI11 R$ 47,64200 contr.
  • 13/10/2026R$ 19,20
    mín R$ 19,15 · máx R$ 19,20ENGI11 R$ 67,11500 contr.
  • 08/10/2026R$ 17,40
    mín R$ 17,00 · máx R$ 17,40ENGI11 R$ 66,252.000 contr.
  • 29/09/2026R$ 5,43
    mín R$ 5,06 · máx R$ 5,43ENGI11 R$ 51,885.500 contr.
  • 16/09/2026R$ 5,66
    mín R$ 5,00 · máx R$ 5,66ENGI11 R$ 52,213.000 contr.
  • 13/08/2026R$ 0,98
    mín R$ 0,98 · máx R$ 0,98ENGI11 R$ 43,95200 contr.
  • 31/10/2025R$ 4,16
    mín R$ 4,16 · máx R$ 4,16ENGI11 R$ 51,83600 contr.
  • 23/10/2025R$ 3,90
    mín R$ 3,90 · máx R$ 3,90ENGI11 R$ 51,09100 contr.
  • 22/10/2025R$ 3,21
    mín R$ 3,21 · máx R$ 3,21ENGI11 R$ 50,57600 contr.
  • 16/10/2025R$ 2,52
    mín R$ 2,52 · máx R$ 2,52ENGI11 R$ 48,923.000 contr.
  • 14/10/2025R$ 2,06
    mín R$ 2,06 · máx R$ 2,06ENGI11 R$ 48,041.200 contr.
  • 13/10/2025R$ 2,15
    mín R$ 2,15 · máx R$ 2,15ENGI11 R$ 48,20100 contr.
  • 09/10/2025R$ 2,11
    mín R$ 2,11 · máx R$ 2,11ENGI11 R$ 48,311.200 contr.
  • 30/09/2025R$ 4,83
    mín R$ 4,83 · máx R$ 4,83ENGI11 R$ 50,86600 contr.
  • 26/09/2025R$ 4,26
    mín R$ 4,26 · máx R$ 4,26ENGI11 R$ 50,35600 contr.

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