Prêmio · fechamento de 04/11/2026
R$ 0,34
+78,95%sobre o pregão anterior com negócio
ENGI11 fechou a R$ 44,74 — a opção está fora do dinheiro, strike 10,33% acima do preço.
Histórico desde 26/10/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,00
- Valor no tempo
- R$ 0,34
- Breakeven
- R$ 49,70
- Chance de terminar dentro
- ~16%
sem valor de exercício hoje
derrete até o vencimento
ENGI11 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e ENGI11
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = ENGI11 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de ENGI11 em 63 pregões
Preço justo
R$ 1,32
mercado −74% (barato)
Volatilidade implícita
44,7%
histórica de ENGI11: 79,5%
Delta
0,16
anda ~R$ 0,16 por R$ 1 de ENGI11
Theta por dia
R$ -0,036
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de ENGI11 — prêmio "barato" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,061 (quanto o delta muda por R$ 1 de ENGI11) · vega R$ 0,022 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,16 ≈ 16% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de ENGI11.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,34.
- Preço: comprada a R$ 0,34 contra um preço justo de R$ 1,32 — −74%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 44,7% de vol contra 79,5% que ENGI11 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,34 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,036/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ENGI11 acima de R$ 49,70 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje ENGI11 está a R$ 44,74 — precisa subir ~11% em 15 dias só pra empatar. ~16% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
7 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 04/11/2026R$ 0,34mín R$ 0,23 · máx R$ 0,36ENGI11 R$ 44,7433.600 contr.
- 03/11/2026R$ 0,19mín R$ 0,19 · máx R$ 0,19ENGI11 R$ 43,407.800 contr.
- 30/10/2026R$ 0,29mín R$ 0,29 · máx R$ 0,33ENGI11 R$ 44,291.000 contr.
- 29/10/2026R$ 0,43mín R$ 0,43 · máx R$ 0,70ENGI11 R$ 44,501.500 contr.
- 28/10/2026R$ 0,69mín R$ 0,69 · máx R$ 0,77ENGI11 R$ 45,711.100 contr.
- 27/10/2026R$ 1,46mín R$ 1,45 · máx R$ 1,62ENGI11 R$ 47,649.400 contr.
- 26/10/2026R$ 1,38mín R$ 1,38 · máx R$ 1,38ENGI11 R$ 47,2925.000 contr.
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