Prêmio · fechamento de 04/11/2026
R$ 0,25
-68,75%sobre o pregão anterior com negócio
ENGI11 fechou a R$ 44,74 — a opção está fora do dinheiro, strike 9,77% acima do preço.
Histórico desde 16/09/2025, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,00
- Valor no tempo
- R$ 0,25
- Breakeven
- R$ 49,36
- Chance de terminar dentro
- ~14%
sem valor de exercício hoje
derrete até o vencimento
ENGI11 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e ENGI11
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = ENGI11 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de ENGI11 em 63 pregões
Preço justo
R$ 1,39
mercado −82% (barato)
Volatilidade implícita
39,0%
histórica de ENGI11: 79,5%
Delta
0,14
anda ~R$ 0,14 por R$ 1 de ENGI11
Theta por dia
R$ -0,029
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de ENGI11 — prêmio "barato" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,064 (quanto o delta muda por R$ 1 de ENGI11) · vega R$ 0,020 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,14 ≈ 14% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de ENGI11.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,25.
- Preço: comprada a R$ 0,25 contra um preço justo de R$ 1,39 — −82%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 39,0% de vol contra 79,5% que ENGI11 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,25 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,029/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ENGI11 acima de R$ 49,36 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje ENGI11 está a R$ 44,74 — precisa subir ~10% em 15 dias só pra empatar. ~14% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
13 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 04/11/2026R$ 0,25mín R$ 0,25 · máx R$ 0,26ENGI11 R$ 44,74200 contr.
- 28/10/2026R$ 0,80mín R$ 0,80 · máx R$ 0,80ENGI11 R$ 45,71400 contr.
- 13/10/2026R$ 18,75mín R$ 18,75 · máx R$ 18,75ENGI11 R$ 67,11100 contr.
- 29/09/2026R$ 4,70mín R$ 4,70 · máx R$ 4,70ENGI11 R$ 51,886.000 contr.
- 28/09/2026R$ 4,65mín R$ 4,65 · máx R$ 4,65ENGI11 R$ 50,902.000 contr.
- 23/09/2026R$ 6,01mín R$ 6,01 · máx R$ 6,01ENGI11 R$ 52,154.000 contr.
- 27/08/2026R$ 3,03mín R$ 3,03 · máx R$ 3,03ENGI11 R$ 47,50200 contr.
- 06/11/2025R$ 5,20mín R$ 5,20 · máx R$ 5,20ENGI11 R$ 53,33100 contr.
- 17/10/2025R$ 2,64mín R$ 2,58 · máx R$ 2,64ENGI11 R$ 50,2410.000 contr.
- 16/10/2025R$ 2,28mín R$ 2,28 · máx R$ 2,29ENGI11 R$ 48,922.900 contr.
- 10/10/2025R$ 1,75mín R$ 1,72 · máx R$ 1,75ENGI11 R$ 47,92200 contr.
- 02/10/2025R$ 3,20mín R$ 3,20 · máx R$ 3,20ENGI11 R$ 49,90100 contr.
- 16/09/2025R$ 3,10mín R$ 3,10 · máx R$ 3,10ENGI11 R$ 49,65200 contr.
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