Prêmio · fechamento de 04/11/2026
R$ 0,19
-45,71%sobre o pregão anterior com negócio
ENGI11 fechou a R$ 44,74 — a opção está fora do dinheiro, strike 12,00% acima do preço.
Histórico desde 28/10/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,00
- Valor no tempo
- R$ 0,19
- Breakeven
- R$ 50,30
- Chance de terminar dentro
- ~11%
sem valor de exercício hoje
derrete até o vencimento
ENGI11 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e ENGI11
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = ENGI11 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de ENGI11 em 63 pregões
Preço justo
R$ 1,14
mercado −83% (barato)
Volatilidade implícita
41,6%
histórica de ENGI11: 79,5%
Delta
0,11
anda ~R$ 0,11 por R$ 1 de ENGI11
Theta por dia
R$ -0,025
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de ENGI11 — prêmio "barato" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,049 (quanto o delta muda por R$ 1 de ENGI11) · vega R$ 0,017 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,11 ≈ 11% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de ENGI11.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,19.
- Preço: comprada a R$ 0,19 contra um preço justo de R$ 1,14 — −83%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 41,6% de vol contra 79,5% que ENGI11 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,19 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,025/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ENGI11 acima de R$ 50,30 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje ENGI11 está a R$ 44,74 — precisa subir ~12% em 15 dias só pra empatar. ~11% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
3 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 04/11/2026R$ 0,19mín R$ 0,17 · máx R$ 0,19ENGI11 R$ 44,74200 contr.
- 29/10/2026R$ 0,35mín R$ 0,35 · máx R$ 0,35ENGI11 R$ 44,50200 contr.
- 28/10/2026R$ 0,67mín R$ 0,67 · máx R$ 0,70ENGI11 R$ 45,71200 contr.
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