Prêmio · fechamento de 04/11/2026
R$ 0,22
-62,71%sobre o pregão anterior com negócio
ENGI11 fechou a R$ 44,74 — a opção está fora do dinheiro, strike 10,89% acima do preço.
Histórico desde 28/08/2025, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,00
- Valor no tempo
- R$ 0,22
- Breakeven
- R$ 49,83
- Chance de terminar dentro
- ~13%
sem valor de exercício hoje
derrete até o vencimento
ENGI11 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e ENGI11
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = ENGI11 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de ENGI11 em 63 pregões
Preço justo
R$ 1,26
mercado −83% (barato)
Volatilidade implícita
40,5%
histórica de ENGI11: 79,5%
Delta
0,13
anda ~R$ 0,13 por R$ 1 de ENGI11
Theta por dia
R$ -0,027
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de ENGI11 — prêmio "barato" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,056 (quanto o delta muda por R$ 1 de ENGI11) · vega R$ 0,019 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,13 ≈ 13% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de ENGI11.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,22.
- Preço: comprada a R$ 0,22 contra um preço justo de R$ 1,26 — −83%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 40,5% de vol contra 79,5% que ENGI11 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,22 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,027/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ENGI11 acima de R$ 49,83 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje ENGI11 está a R$ 44,74 — precisa subir ~11% em 15 dias só pra empatar. ~13% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
12 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 04/11/2026R$ 0,22mín R$ 0,21 · máx R$ 0,22ENGI11 R$ 44,74200 contr.
- 28/10/2026R$ 0,59mín R$ 0,59 · máx R$ 0,75ENGI11 R$ 45,71300 contr.
- 13/10/2026R$ 18,15mín R$ 18,15 · máx R$ 18,15ENGI11 R$ 67,11100 contr.
- 21/09/2026R$ 5,61mín R$ 5,61 · máx R$ 5,61ENGI11 R$ 52,81200 contr.
- 27/08/2026R$ 2,81mín R$ 2,81 · máx R$ 2,81ENGI11 R$ 47,50200 contr.
- 23/10/2025R$ 3,20mín R$ 3,20 · máx R$ 3,20ENGI11 R$ 51,09100 contr.
- 15/10/2025R$ 1,89mín R$ 1,89 · máx R$ 1,89ENGI11 R$ 48,90200 contr.
- 14/10/2025R$ 1,67mín R$ 1,67 · máx R$ 1,67ENGI11 R$ 48,041.400 contr.
- 07/10/2025R$ 2,29mín R$ 2,29 · máx R$ 2,29ENGI11 R$ 48,45200 contr.
- 03/10/2025R$ 2,97mín R$ 2,97 · máx R$ 2,97ENGI11 R$ 50,00100 contr.
- 01/09/2025R$ 3,47mín R$ 3,47 · máx R$ 3,47ENGI11 R$ 48,59100 contr.
- 28/08/2025R$ 3,47mín R$ 3,22 · máx R$ 3,47ENGI11 R$ 48,71500 contr.
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