Prêmio · fechamento de 04/11/2026
R$ 0,15
+7,14%sobre o pregão anterior com negócio
ENGI11 fechou a R$ 44,74 — a opção está fora do dinheiro, strike 13,12% acima do preço.
Histórico desde 06/08/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,00
- Valor no tempo
- R$ 0,15
- Breakeven
- R$ 50,76
- Chance de terminar dentro
- ~9%
sem valor de exercício hoje
derrete até o vencimento
ENGI11 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e ENGI11
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = ENGI11 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de ENGI11 em 63 pregões
Preço justo
R$ 1,04
mercado −86% (barato)
Volatilidade implícita
41,7%
histórica de ENGI11: 79,5%
Delta
0,09
anda ~R$ 0,09 por R$ 1 de ENGI11
Theta por dia
R$ -0,022
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de ENGI11 — prêmio "barato" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,042 (quanto o delta muda por R$ 1 de ENGI11) · vega R$ 0,015 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,09 ≈ 9% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de ENGI11.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,15.
- Preço: comprada a R$ 0,15 contra um preço justo de R$ 1,04 — −86%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 41,7% de vol contra 79,5% que ENGI11 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,15 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,022/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ENGI11 acima de R$ 50,76 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje ENGI11 está a R$ 44,74 — precisa subir ~13% em 15 dias só pra empatar. ~9% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
8 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 04/11/2026R$ 0,15mín R$ 0,14 · máx R$ 0,15ENGI11 R$ 44,74200 contr.
- 03/11/2026R$ 0,14mín R$ 0,14 · máx R$ 0,14ENGI11 R$ 43,4020.600 contr.
- 27/10/2026R$ 1,19mín R$ 1,19 · máx R$ 1,20ENGI11 R$ 47,6410.000 contr.
- 28/09/2026R$ 4,00mín R$ 4,00 · máx R$ 4,00ENGI11 R$ 50,90100 contr.
- 24/08/2026R$ 1,50mín R$ 1,50 · máx R$ 1,50ENGI11 R$ 45,422.000 contr.
- 14/08/2026R$ 0,50mín R$ 0,50 · máx R$ 0,50ENGI11 R$ 43,80100 contr.
- 07/08/2026R$ 2,04mín R$ 1,98 · máx R$ 2,04ENGI11 R$ 46,882.000 contr.
- 06/08/2026R$ 3,50mín R$ 3,50 · máx R$ 3,50ENGI11 R$ 49,461.000 contr.
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.