Prêmio · fechamento de 06/11/2026
R$ 0,18
+5,88%sobre o pregão anterior com negócio
ENGI11 fechou a R$ 46,10 — a opção está fora do dinheiro, strike 13,04% acima do preço.
Histórico desde 02/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,00
- Valor no tempo
- R$ 0,18
- Breakeven
- R$ 52,29
- Chance de terminar dentro
- ~10%
sem valor de exercício hoje
derrete até o vencimento
ENGI11 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e ENGI11
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = ENGI11 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
13 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de ENGI11 em 63 pregões
Preço justo
R$ 0,91
mercado −80% (barato)
Volatilidade implícita
46,6%
histórica de ENGI11: 79,7%
Delta
0,10
anda ~R$ 0,10 por R$ 1 de ENGI11
Theta por dia
R$ -0,029
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de ENGI11 — prêmio "barato" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,043 (quanto o delta muda por R$ 1 de ENGI11) · vega R$ 0,015 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,10 ≈ 10% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de ENGI11.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,18.
- Preço: comprada a R$ 0,18 contra um preço justo de R$ 0,91 — −80%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 46,6% de vol contra 79,7% que ENGI11 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,18 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,029/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ENGI11 acima de R$ 52,29 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje ENGI11 está a R$ 46,10 — precisa subir ~13% em 13 dias só pra empatar. ~10% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
8 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 06/11/2026R$ 0,18mín R$ 0,15 · máx R$ 0,18ENGI11 R$ 46,10200 contr.
- 30/10/2026R$ 0,17mín R$ 0,17 · máx R$ 0,17ENGI11 R$ 44,29600 contr.
- 14/10/2026R$ 15,70mín R$ 15,70 · máx R$ 15,70ENGI11 R$ 66,76100 contr.
- 13/10/2026R$ 16,13mín R$ 15,95 · máx R$ 16,14ENGI11 R$ 67,11800 contr.
- 28/09/2026R$ 3,34mín R$ 3,34 · máx R$ 3,34ENGI11 R$ 50,90100 contr.
- 18/09/2026R$ 3,79mín R$ 3,79 · máx R$ 3,79ENGI11 R$ 52,082.600 contr.
- 15/09/2026R$ 3,66mín R$ 3,66 · máx R$ 3,66ENGI11 R$ 51,53100 contr.
- 02/09/2026R$ 3,70mín R$ 3,70 · máx R$ 3,70ENGI11 R$ 51,15500 contr.
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