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ENGIK531

☆Call de ENGI11Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 13 dias)

Prêmio · fechamento de 06/11/2026

R$ 0,15

-51,61%sobre o pregão anterior com negócio

ENGI11 fechou a R$ 46,10 — a opção está fora do dinheiro, strike 14,12% acima do preço.

Histórico desde 23/09/2025, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,15

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 52,76

ENGI11 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~8%

aproximada, pelo delta

Prêmio e ENGI11

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = ENGI11 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

13 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de ENGI11 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,82

mercado −82% (barato)

Volatilidade implícita

47,1%

histórica de ENGI11: 79,7%

Delta

0,08

anda ~R$ 0,08 por R$ 1 de ENGI11

Theta por dia

R$ -0,025

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 47,1%histórica (o que ENGI11 andou) 79,7%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de ENGI11 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,037 (quanto o delta muda por R$ 1 de ENGI11) · vega R$ 0,013 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,08 ≈ 8% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de ENGI11.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,15.

  • Preço: comprada a R$ 0,15 contra um preço justo de R$ 0,82 — −82%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 47,1% de vol contra 79,7% que ENGI11 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,15 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,025/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ENGI11 acima de R$ 52,76 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje ENGI11 está a R$ 46,10 — precisa subir ~14% em 13 dias só pra empatar. ~8% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

35 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 06/11/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,15ENGI11 R$ 46,10200 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,31
    mín R$ 0,31 · máx R$ 0,34ENGI11 R$ 44,50200 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,36
    mín R$ 0,32 · máx R$ 0,36ENGI11 R$ 45,71200 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,64
    mín R$ 0,51 · máx R$ 0,64ENGI11 R$ 47,64700 contr.
  • 30/09/2026R$ 3,90
    mín R$ 3,90 · máx R$ 4,07ENGI11 R$ 52,97800 contr.
  • 25/09/2026R$ 3,35
    mín R$ 3,35 · máx R$ 3,35ENGI11 R$ 51,47300 contr.
  • 14/09/2026R$ 3,35
    mín R$ 3,35 · máx R$ 3,39ENGI11 R$ 51,35200 contr.
  • 21/11/2025R$ 0,10
    mín R$ 0,10 · máx R$ 0,36ENGI11 R$ 52,964.100 contr.
  • 19/11/2025R$ 0,53
    mín R$ 0,53 · máx R$ 0,70ENGI11 R$ 53,092.800 contr.
  • 17/11/2025R$ 1,34
    mín R$ 1,34 · máx R$ 1,34ENGI11 R$ 53,62300 contr.
  • 12/11/2025R$ 1,92
    mín R$ 1,92 · máx R$ 1,92ENGI11 R$ 54,24100 contr.
  • 11/11/2025R$ 1,93
    mín R$ 1,45 · máx R$ 1,95ENGI11 R$ 54,3150.400 contr.
  • 10/11/2025R$ 1,05
    mín R$ 1,05 · máx R$ 1,05ENGI11 R$ 53,122.000 contr.
  • 07/11/2025R$ 0,72
    mín R$ 0,72 · máx R$ 0,79ENGI11 R$ 52,70400 contr.
  • 06/11/2025R$ 1,57
    mín R$ 1,57 · máx R$ 1,74ENGI11 R$ 53,3310.000 contr.
  • 05/11/2025R$ 1,61
    mín R$ 1,31 · máx R$ 1,62ENGI11 R$ 53,9143.100 contr.
  • 04/11/2025R$ 0,92
    mín R$ 0,92 · máx R$ 1,00ENGI11 R$ 52,372.100 contr.
  • 31/10/2025R$ 0,88
    mín R$ 0,76 · máx R$ 0,89ENGI11 R$ 51,8310.100 contr.
  • 29/10/2025R$ 1,08
    mín R$ 0,92 · máx R$ 1,11ENGI11 R$ 51,805.800 contr.
  • 28/10/2025R$ 0,80
    mín R$ 0,80 · máx R$ 1,27ENGI11 R$ 50,888.300 contr.
  • 27/10/2025R$ 1,44
    mín R$ 1,43 · máx R$ 1,54ENGI11 R$ 52,256.400 contr.
  • 22/10/2025R$ 0,64
    mín R$ 0,64 · máx R$ 0,64ENGI11 R$ 50,572.100 contr.
  • 21/10/2025R$ 0,72
    mín R$ 0,64 · máx R$ 0,86ENGI11 R$ 50,484.300 contr.
  • 20/10/2025R$ 0,79
    mín R$ 0,74 · máx R$ 0,79ENGI11 R$ 50,521.800 contr.
  • 17/10/2025R$ 0,54
    mín R$ 0,54 · máx R$ 0,54ENGI11 R$ 50,242.200 contr.
  • 16/10/2025R$ 0,45
    mín R$ 0,43 · máx R$ 0,45ENGI11 R$ 48,9247.400 contr.
  • 15/10/2025R$ 0,36
    mín R$ 0,36 · máx R$ 0,36ENGI11 R$ 48,90400 contr.
  • 13/10/2025R$ 0,33
    mín R$ 0,33 · máx R$ 0,37ENGI11 R$ 48,2046.400 contr.
  • 07/10/2025R$ 0,56
    mín R$ 0,56 · máx R$ 0,57ENGI11 R$ 48,451.500 contr.
  • 06/10/2025R$ 0,76
    mín R$ 0,76 · máx R$ 0,76ENGI11 R$ 49,63100 contr.
  • 02/10/2025R$ 1,00
    mín R$ 0,97 · máx R$ 1,01ENGI11 R$ 49,90500 contr.
  • 01/10/2025R$ 1,21
    mín R$ 1,21 · máx R$ 1,43ENGI11 R$ 50,556.000 contr.
  • 29/09/2025R$ 1,78
    mín R$ 1,78 · máx R$ 1,78ENGI11 R$ 50,832.700 contr.
  • 24/09/2025R$ 1,63
    mín R$ 1,63 · máx R$ 1,63ENGI11 R$ 50,782.200 contr.
  • 23/09/2025R$ 1,65
    mín R$ 1,65 · máx R$ 1,65ENGI11 R$ 49,851.500 contr.

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