Valor intrínseco
R$ 0,00
sem valor de exercício hoje
Valor no tempo
R$ 2,93
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 57,04
ENGI11 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~49%
aprox., pelo delta
Histórico da série ENGIK54 a partir de 18/09/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de ENGI11. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do ENGI11 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 18/09/2026 · 62 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de ENGI11 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,49
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,048
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,035
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,086
por 1% de vol
Delta 0,49: a opção anda ~R$ 0,49 pra cada R$ 1 de ENGI11 e tem ~49% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 2,93.
- Preço: comprada a R$ 2,93 contra um preço justo de R$ 2,04 — +43%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 38,4% de vol contra 28,0% que ENGI11 realizou. Vol cara contra você — ENGI11 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 2,93 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,035/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ENGI11 acima de R$ 57,04 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje ENGI11 está a R$ 52,08 — precisa subir ~10% em 62 dias só pra empatar. ~49% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (1)
- 18/09/2026R$ 2,93mín R$ 2,93 · máx R$ 2,93ENGI11 R$ 52,082.700 contr.
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.