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ENGIK541

☆Call de ENGI11Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 14 dias)

Prêmio · fechamento de 05/11/2026

R$ 0,05

-73,68%sobre o pregão anterior com negócio

ENGI11 fechou a R$ 44,79 — a opção está fora do dinheiro, strike 19,69% acima do preço.

Histórico desde 23/09/2025, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,05

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 53,66

ENGI11 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~3%

aproximada, pelo delta

Prêmio e ENGI11

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = ENGI11 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

14 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de ENGI11 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,50

mercado −90% (barato)

Volatilidade implícita

47,0%

histórica de ENGI11: 79,5%

Delta

0,03

anda ~R$ 0,03 por R$ 1 de ENGI11

Theta por dia

R$ -0,011

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 47,0%histórica (o que ENGI11 andou) 79,5%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de ENGI11 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,017 (quanto o delta muda por R$ 1 de ENGI11) · vega R$ 0,006 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,03 ≈ 3% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de ENGI11.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,05.

  • Preço: comprada a R$ 0,05 contra um preço justo de R$ 0,50 — −90%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 47,0% de vol contra 79,5% que ENGI11 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,05 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,011/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ENGI11 acima de R$ 53,66 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje ENGI11 está a R$ 44,79 — precisa subir ~20% em 14 dias só pra empatar. ~3% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

41 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 05/11/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,07ENGI11 R$ 44,79400 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,19
    mín R$ 0,19 · máx R$ 0,19ENGI11 R$ 44,50100 contr.
  • 28/10/2026R$ 0,22
    mín R$ 0,22 · máx R$ 0,30ENGI11 R$ 45,711.200 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,41
    mín R$ 0,38 · máx R$ 0,44ENGI11 R$ 47,64600 contr.
  • 13/10/2026R$ 15,10
    mín R$ 15,10 · máx R$ 15,10ENGI11 R$ 67,11100 contr.
  • 22/09/2026R$ 3,66
    mín R$ 3,63 · máx R$ 3,66ENGI11 R$ 53,031.100 contr.
  • 14/09/2026R$ 2,94
    mín R$ 2,93 · máx R$ 2,97ENGI11 R$ 51,35400 contr.
  • 09/09/2026R$ 3,00
    mín R$ 3,00 · máx R$ 3,05ENGI11 R$ 50,46200 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,75
    mín R$ 0,75 · máx R$ 0,75ENGI11 R$ 45,42100 contr.
  • 20/08/2026R$ 0,67
    mín R$ 0,67 · máx R$ 0,84ENGI11 R$ 43,71200 contr.
  • 19/11/2025R$ 0,16
    mín R$ 0,16 · máx R$ 0,24ENGI11 R$ 53,091.500 contr.
  • 18/11/2025R$ 0,48
    mín R$ 0,32 · máx R$ 0,48ENGI11 R$ 53,9916.400 contr.
  • 17/11/2025R$ 0,76
    mín R$ 0,76 · máx R$ 0,76ENGI11 R$ 53,623.400 contr.
  • 13/11/2025R$ 0,96
    mín R$ 0,93 · máx R$ 1,01ENGI11 R$ 53,705.800 contr.
  • 12/11/2025R$ 1,14
    mín R$ 1,14 · máx R$ 1,35ENGI11 R$ 54,249.000 contr.
  • 11/11/2025R$ 1,30
    mín R$ 0,85 · máx R$ 1,33ENGI11 R$ 54,3125.300 contr.
  • 07/11/2025R$ 0,48
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,52ENGI11 R$ 52,702.800 contr.
  • 06/11/2025R$ 1,01
    mín R$ 0,95 · máx R$ 1,35ENGI11 R$ 53,332.000 contr.
  • 05/11/2025R$ 1,05
    mín R$ 1,03 · máx R$ 1,06ENGI11 R$ 53,913.200 contr.
  • 04/11/2025R$ 0,55
    mín R$ 0,55 · máx R$ 0,55ENGI11 R$ 52,372.900 contr.
  • 03/11/2025R$ 0,57
    mín R$ 0,57 · máx R$ 0,57ENGI11 R$ 52,33300 contr.
  • 31/10/2025R$ 0,53
    mín R$ 0,42 · máx R$ 0,55ENGI11 R$ 51,8315.400 contr.
  • 30/10/2025R$ 0,59
    mín R$ 0,54 · máx R$ 0,61ENGI11 R$ 51,764.600 contr.
  • 29/10/2025R$ 0,76
    mín R$ 0,70 · máx R$ 0,83ENGI11 R$ 51,806.400 contr.
  • 28/10/2025R$ 0,83
    mín R$ 0,74 · máx R$ 0,83ENGI11 R$ 50,882.400 contr.
  • 27/10/2025R$ 1,00
    mín R$ 1,00 · máx R$ 1,05ENGI11 R$ 52,2512.000 contr.
  • 23/10/2025R$ 0,48
    mín R$ 0,48 · máx R$ 0,48ENGI11 R$ 51,091.000 contr.
  • 22/10/2025R$ 0,44
    mín R$ 0,44 · máx R$ 0,44ENGI11 R$ 50,57900 contr.
  • 21/10/2025R$ 0,42
    mín R$ 0,42 · máx R$ 0,42ENGI11 R$ 50,482.000 contr.
  • 20/10/2025R$ 0,52
    mín R$ 0,46 · máx R$ 0,53ENGI11 R$ 50,5213.700 contr.
  • 17/10/2025R$ 0,36
    mín R$ 0,33 · máx R$ 0,36ENGI11 R$ 50,241.300 contr.
  • 16/10/2025R$ 0,29
    mín R$ 0,26 · máx R$ 0,30ENGI11 R$ 48,9249.700 contr.
  • 13/10/2025R$ 0,26
    mín R$ 0,26 · máx R$ 0,26ENGI11 R$ 48,203.400 contr.
  • 08/10/2025R$ 0,28
    mín R$ 0,28 · máx R$ 0,40ENGI11 R$ 48,2849.300 contr.
  • 07/10/2025R$ 0,38
    mín R$ 0,38 · máx R$ 0,53ENGI11 R$ 48,452.800 contr.
  • 06/10/2025R$ 0,61
    mín R$ 0,61 · máx R$ 0,61ENGI11 R$ 49,631.000 contr.
  • 03/10/2025R$ 0,64
    mín R$ 0,64 · máx R$ 0,64ENGI11 R$ 50,00300 contr.
  • 26/09/2025R$ 1,05
    mín R$ 1,05 · máx R$ 1,05ENGI11 R$ 50,35100 contr.
  • 25/09/2025R$ 1,10
    mín R$ 1,09 · máx R$ 1,10ENGI11 R$ 50,554.200 contr.
  • 24/09/2025R$ 1,27
    mín R$ 1,27 · máx R$ 1,27ENGI11 R$ 50,78200 contr.
  • 23/09/2025R$ 1,04
    mín R$ 1,04 · máx R$ 1,04ENGI11 R$ 49,852.400 contr.

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