Prêmio · fechamento de 06/11/2026
R$ 0,04
-73,33%sobre o pregão anterior com negócio
ENGI11 fechou a R$ 46,10 — a opção está fora do dinheiro, strike 23,88% acima do preço.
Histórico desde 19/10/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,00
- Valor no tempo
- R$ 0,04
- Breakeven
- R$ 57,15
- Chance de terminar dentro
- ~2%
sem valor de exercício hoje
derrete até o vencimento
ENGI11 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e ENGI11
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = ENGI11 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
13 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de ENGI11 em 63 pregões
Preço justo
R$ 0,29
mercado −86% (barato)
Volatilidade implícita
54,4%
histórica de ENGI11: 79,7%
Delta
0,02
anda ~R$ 0,02 por R$ 1 de ENGI11
Theta por dia
R$ -0,010
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de ENGI11 — prêmio "barato" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,012 (quanto o delta muda por R$ 1 de ENGI11) · vega R$ 0,005 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,02 ≈ 2% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de ENGI11.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,04.
- Preço: comprada a R$ 0,04 contra um preço justo de R$ 0,29 — −86%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 54,4% de vol contra 79,7% que ENGI11 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,04 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,010/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ENGI11 acima de R$ 57,15 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje ENGI11 está a R$ 46,10 — precisa subir ~24% em 13 dias só pra empatar. ~2% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
6 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 06/11/2026R$ 0,04mín R$ 0,03 · máx R$ 0,04ENGI11 R$ 46,10200 contr.
- 27/10/2026R$ 0,15mín R$ 0,14 · máx R$ 0,15ENGI11 R$ 47,64200 contr.
- 22/10/2026R$ 10,80mín R$ 10,80 · máx R$ 10,90ENGI11 R$ 65,93700 contr.
- 21/10/2026R$ 11,35mín R$ 11,35 · máx R$ 11,40ENGI11 R$ 66,00300 contr.
- 20/10/2026R$ 12,50mín R$ 12,50 · máx R$ 12,50ENGI11 R$ 67,49100 contr.
- 19/10/2026R$ 11,00mín R$ 10,99 · máx R$ 11,10ENGI11 R$ 66,051.100 contr.
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