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ENGIK571

☆Call de ENGI11Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 14 dias)

Prêmio · fechamento de 05/11/2026

R$ 0,11

0,00%sobre o pregão anterior com negócio

ENGI11 fechou a R$ 44,79 — a opção está fora do dinheiro, strike 26,39% acima do preço.

Histórico desde 20/07/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,11

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 56,72

ENGI11 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~5%

aproximada, pelo delta

Prêmio e ENGI11

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = ENGI11 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

14 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de ENGI11 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,24

mercado −55% (barato)

Volatilidade implícita

67,3%

histórica de ENGI11: 79,5%

Delta

0,05

anda ~R$ 0,05 por R$ 1 de ENGI11

Theta por dia

R$ -0,022

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 67,3%histórica (o que ENGI11 andou) 79,5%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de ENGI11 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,017 (quanto o delta muda por R$ 1 de ENGI11) · vega R$ 0,009 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,05 ≈ 5% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de ENGI11.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,11.

  • Preço: comprada a R$ 0,11 contra um preço justo de R$ 0,24 — −55%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 67,3% de vol contra 79,5% que ENGI11 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,11 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,022/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ENGI11 acima de R$ 56,72 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje ENGI11 está a R$ 44,79 — precisa subir ~27% em 14 dias só pra empatar. ~5% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

27 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 05/11/2026R$ 0,11
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,11ENGI11 R$ 44,79500 contr.
  • 29/10/2026R$ 0,11
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,16ENGI11 R$ 44,50200 contr.
  • 27/10/2026R$ 0,21
    mín R$ 0,16 · máx R$ 0,24ENGI11 R$ 47,643.800 contr.
  • 26/10/2026R$ 0,22
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,22ENGI11 R$ 47,2913.800 contr.
  • 23/10/2026R$ 11,75
    mín R$ 11,75 · máx R$ 11,75ENGI11 R$ 66,4716.900 contr.
  • 19/10/2026R$ 11,39
    mín R$ 11,39 · máx R$ 12,50ENGI11 R$ 66,051.700 contr.
  • 16/10/2026R$ 10,60
    mín R$ 10,60 · máx R$ 10,60ENGI11 R$ 65,29200 contr.
  • 15/10/2026R$ 11,10
    mín R$ 10,10 · máx R$ 11,10ENGI11 R$ 65,063.900 contr.
  • 14/10/2026R$ 10,10
    mín R$ 10,10 · máx R$ 10,50ENGI11 R$ 66,765.000 contr.
  • 08/10/2026R$ 11,92
    mín R$ 11,04 · máx R$ 11,92ENGI11 R$ 66,2512.600 contr.
  • 06/10/2026R$ 9,60
    mín R$ 9,60 · máx R$ 9,60ENGI11 R$ 64,222.500 contr.
  • 01/10/2026R$ 2,33
    mín R$ 2,01 · máx R$ 2,33ENGI11 R$ 53,201.100 contr.
  • 29/09/2026R$ 1,77
    mín R$ 1,75 · máx R$ 1,77ENGI11 R$ 51,881.100 contr.
  • 25/09/2026R$ 1,79
    mín R$ 1,79 · máx R$ 1,79ENGI11 R$ 51,472.000 contr.
  • 18/09/2026R$ 1,93
    mín R$ 1,93 · máx R$ 1,93ENGI11 R$ 52,083.500 contr.
  • 17/09/2026R$ 2,24
    mín R$ 2,14 · máx R$ 2,24ENGI11 R$ 52,1110.000 contr.
  • 15/09/2026R$ 2,09
    mín R$ 2,09 · máx R$ 2,11ENGI11 R$ 51,53200 contr.
  • 14/09/2026R$ 1,89
    mín R$ 1,88 · máx R$ 1,98ENGI11 R$ 51,356.400 contr.
  • 08/09/2026R$ 2,27
    mín R$ 2,27 · máx R$ 2,30ENGI11 R$ 51,49200 contr.
  • 01/09/2026R$ 1,44
    mín R$ 1,44 · máx R$ 1,48ENGI11 R$ 48,78200 contr.
  • 31/08/2026R$ 1,02
    mín R$ 0,90 · máx R$ 1,08ENGI11 R$ 48,002.700 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,72
    mín R$ 0,72 · máx R$ 0,77ENGI11 R$ 47,37200 contr.
  • 17/08/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,30ENGI11 R$ 43,694.000 contr.
  • 07/08/2026R$ 0,70
    mín R$ 0,70 · máx R$ 0,79ENGI11 R$ 46,88200 contr.
  • 24/07/2026R$ 1,58
    mín R$ 1,58 · máx R$ 1,66ENGI11 R$ 49,00200 contr.
  • 21/07/2026R$ 1,40
    mín R$ 1,40 · máx R$ 1,40ENGI11 R$ 49,024.000 contr.
  • 20/07/2026R$ 1,72
    mín R$ 1,72 · máx R$ 1,81ENGI11 R$ 49,49200 contr.

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