Prêmio · fechamento de 16/10/2026
R$ 0,50
0,00%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,50 e venda — no fechamento
ESPA3 fechou a R$ 7,50 — a opção está fora do dinheiro, strike 28,00% acima do preço.
Histórico desde 03/04/2025, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,00
- Valor no tempo
- R$ 0,50
- Breakeven
- R$ 10,10
- Chance de terminar dentro
- ~34%
sem valor de exercício hoje
derrete até o vencimento
ESPA3 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e ESPA3
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = ESPA3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
126 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de ESPA3 em 63 pregões
Preço justo
R$ 0,50
mercado +1%
Volatilidade implícita
59,0%
histórica de ESPA3: 58,8%
Delta
0,34
anda ~R$ 0,34 por R$ 1 de ESPA3
Theta por dia
R$ -0,005
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de ESPA3 — prêmio "caro" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,142 (quanto o delta muda por R$ 1 de ESPA3) · vega R$ 0,016 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,34 ≈ 34% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de ESPA3.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,50.
- Preço: comprada a R$ 0,50 contra um preço justo de R$ 0,50 — +1%. Perto do justo.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 59,0% de vol contra 58,8% que ESPA3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,50 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,005/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ESPA3 acima de R$ 10,10 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje ESPA3 está a R$ 7,50 — precisa subir ~35% em 126 dias só pra empatar. ~34% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
12 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 16/10/2026R$ 0,50mín R$ 0,50 · máx R$ 0,50ESPA3 R$ 7,50110 contr.
- 09/10/2026R$ 0,50mín R$ 0,50 · máx R$ 0,60ESPA3 R$ 7,94220 contr.
- 27/07/2026R$ 0,18mín R$ 0,18 · máx R$ 0,18ESPA3 R$ 8,16110 contr.
- 16/03/2026R$ 0,60mín R$ 0,60 · máx R$ 0,60ESPA3 R$ 1,24200 contr.
- 12/03/2026R$ 0,60mín R$ 0,42 · máx R$ 0,60ESPA3 R$ 1,211.000 contr.
- 23/01/2026R$ 0,41mín R$ 0,41 · máx R$ 0,41ESPA3 R$ 0,87100 contr.
- 12/01/2026R$ 0,42mín R$ 0,42 · máx R$ 0,42ESPA3 R$ 0,92100 contr.
- 20/09/2025R$ 0,50mín R$ 0,50 · máx R$ 0,50ESPA3 R$ 1,35400 contr.
- 10/09/2025R$ 0,30mín R$ 0,30 · máx R$ 0,30ESPA3 R$ 1,13800 contr.
- 08/09/2025R$ 0,30mín R$ 0,30 · máx R$ 0,30ESPA3 R$ 1,14500 contr.
- 02/09/2025R$ 0,25mín R$ 0,25 · máx R$ 0,25ESPA3 R$ 1,11100 contr.
- 03/04/2025R$ 0,17mín R$ 0,17 · máx R$ 0,17ESPA3 R$ 0,71800 contr.
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