Cifrix
← Opções de GRND3Histórico de GRND3 →

GRNDJ375

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasGRND3 R$ 3,67
Prêmio
R$ 0,11
-8,33% vs. pregão anterior
compra — · venda R$ 0,13
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,11

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 3,80

GRND3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~54%

aprox., pelo delta

Histórico da série GRNDJ375 a partir de 27/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de GRND3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do GRND3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,10prêmio +7% vs. justo (caro)mercado R$ 0,11 · usa a vol. histórica de GRND3
Vol. implícita 24,8%Vol. histórica (GRND3, 63 pregões) 23,0%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de GRND3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,54

por R$ 1 do ativo

Gamma

1,572

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,002

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,004

por 1% de vol

Delta 0,54: a opção anda ~R$ 0,54 pra cada R$ 1 de GRND3 e tem ~54% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,11.

  • Preço: comprada a R$ 0,11 contra um preço justo de R$ 0,10 — +7%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 24,8% de vol contra 23,0% que GRND3 realizou. Vol cara contra você — GRND3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,11 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,002/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com GRND3 acima de R$ 3,80 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje GRND3 está a R$ 3,67 — precisa subir ~4% em 28 dias só pra empatar. ~54% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (13)

  • 18/09/2026R$ 0,11
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,11GRND3 R$ 3,67100 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,12GRND3 R$ 3,65200 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,15GRND3 R$ 3,701.300 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,16
    mín R$ 0,16 · máx R$ 0,16GRND3 R$ 3,76500 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,17
    mín R$ 0,17 · máx R$ 0,17GRND3 R$ 3,741.100 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,18
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,18GRND3 R$ 3,77200 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,22
    mín R$ 0,22 · máx R$ 0,22GRND3 R$ 3,7715.000 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,16
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,16GRND3 R$ 3,68200 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,16
    mín R$ 0,16 · máx R$ 0,20GRND3 R$ 3,69500 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,13
    mín R$ 0,13 · máx R$ 0,13GRND3 R$ 3,68100 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,07
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,07GRND3 R$ 3,48100 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,07
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,07GRND3 R$ 3,4615.000 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,07
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,07GRND3 R$ 3,49100 contr.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.