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GRNDJ380

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasGRND3 R$ 3,67
Prêmio
R$ 0,09
0,00% vs. pregão anterior
compra R$ 0,06 · venda —
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,09

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 3,83

GRND3 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~47%

aprox., pelo delta

Histórico da série GRNDJ380 a partir de 20/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de GRND3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do GRND3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,08prêmio +14% vs. justo (caro)mercado R$ 0,09 · usa a vol. histórica de GRND3
Vol. implícita 25,7%Vol. histórica (GRND3, 63 pregões) 23,0%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de GRND3 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,47

por R$ 1 do ativo

Gamma

1,522

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,002

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,004

por 1% de vol

Delta 0,47: a opção anda ~R$ 0,47 pra cada R$ 1 de GRND3 e tem ~47% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço contraperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,09.

  • Preço: comprada a R$ 0,09 contra um preço justo de R$ 0,08 — +14%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 25,7% de vol contra 23,0% que GRND3 realizou. Vol cara contra você — GRND3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,09 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,002/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com GRND3 acima de R$ 3,83 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje GRND3 está a R$ 3,67 — precisa subir ~4% em 28 dias só pra empatar. ~47% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (19)

  • 18/09/2026R$ 0,09
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,09GRND3 R$ 3,67700 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,09
    mín R$ 0,09 · máx R$ 0,10GRND3 R$ 3,651.400 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,12GRND3 R$ 3,701.700 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,14
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,14GRND3 R$ 3,71500 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,13
    mín R$ 0,13 · máx R$ 0,13GRND3 R$ 3,76100 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,16
    mín R$ 0,16 · máx R$ 0,16GRND3 R$ 3,74100 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,16
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,17GRND3 R$ 3,733.500 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,17
    mín R$ 0,17 · máx R$ 0,18GRND3 R$ 3,772.300 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,16
    mín R$ 0,16 · máx R$ 0,16GRND3 R$ 3,68100 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,12 · máx R$ 0,15GRND3 R$ 3,69300.000 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,14
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,14GRND3 R$ 3,684.500 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,07GRND3 R$ 3,49700 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,07
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,07GRND3 R$ 3,482.400 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,05
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,05GRND3 R$ 3,49100 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,07
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,07GRND3 R$ 3,48100 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,07
    mín R$ 0,06 · máx R$ 0,07GRND3 R$ 3,491.400 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,07
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,08GRND3 R$ 3,512.300 contr.
  • 21/08/2026R$ 0,08
    mín R$ 0,08 · máx R$ 0,08GRND3 R$ 3,591.400 contr.
  • 20/08/2026R$ 0,06
    mín R$ 0,05 · máx R$ 0,06GRND3 R$ 3,552.000 contr.

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