Valor intrínseco
R$ 0,00
sem valor de exercício hoje
Valor no tempo
R$ 0,05
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 2,72
HBOR3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~24%
aprox., pelo delta
Histórico da série HBORJ280 a partir de 01/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de HBOR3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do HBOR3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 21/09/2026 · 25 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de HBOR3 — prêmio "barato" nesse critério.
Delta
0,24
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,790
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,003
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,002
por 1% de vol
Delta 0,24: a opção anda ~R$ 0,24 pra cada R$ 1 de HBOR3 e tem ~24% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,05.
- Preço: comprada a R$ 0,05 contra um preço justo de R$ 0,09 — −42%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 64,6% de vol contra 83,0% que HBOR3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,05 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,003/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com HBOR3 acima de R$ 2,72 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje HBOR3 está a R$ 2,31 — precisa subir ~18% em 25 dias só pra empatar. ~24% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (6)
- 21/09/2026R$ 0,05mín R$ 0,04 · máx R$ 0,05HBOR3 R$ 2,312.400 contr.
- 15/09/2026R$ 0,04mín R$ 0,04 · máx R$ 0,04HBOR3 R$ 2,223.000 contr.
- 11/09/2026R$ 0,04mín R$ 0,04 · máx R$ 0,04HBOR3 R$ 2,15200 contr.
- 08/09/2026R$ 0,05mín R$ 0,05 · máx R$ 0,05HBOR3 R$ 2,16300 contr.
- 17/07/2026R$ 0,08mín R$ 0,08 · máx R$ 0,08HBOR3 R$ 1,98500 contr.
- 01/07/2026R$ 0,09mín R$ 0,09 · máx R$ 0,09HBOR3 R$ 2,18200 contr.
As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.