Prêmio · fechamento de 26/10/2026
R$ 0,02
-90,00%sobre o pregão anterior com negóciocompra — e venda R$ 0,70 no fechamento
HBSA3 fechou a R$ 3,10 — a opção está fora do dinheiro, strike 35,48% acima do preço.
Histórico desde 16/10/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,00
- Valor no tempo
- R$ 0,02
- Breakeven
- R$ 4,22
- Chance de terminar dentro
- ~8%
sem valor de exercício hoje
derrete até o vencimento
HBSA3 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e HBSA3
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = HBSA3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
24 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de HBSA3 em 63 pregões
Preço justo
R$ 0,01
mercado +43% (caro)
Volatilidade implícita
76,1%
histórica de HBSA3: 70,5%
Delta
0,08
anda ~R$ 0,08 por R$ 1 de HBSA3
Theta por dia
R$ -0,002
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de HBSA3 — prêmio "caro" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,243 (quanto o delta muda por R$ 1 de HBSA3) · vega R$ 0,001 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,08 ≈ 8% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de HBSA3.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 0,02.
- Preço: o modelo Black-Scholes dá preço justo ~R$ 0,01 — a opção está bem fora do dinheiro. Você paga R$ 0,02 numa aposta de baixa probabilidade.
- Volatilidade: o prêmio te cobra 76,1% de vol contra 70,5% que HBSA3 realizou. Vol cara contra você — HBSA3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,02 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,002/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com HBSA3 acima de R$ 4,22 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje HBSA3 está a R$ 3,10 — precisa subir ~36% em 24 dias só pra empatar. ~8% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
4 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 26/10/2026R$ 0,02mín R$ 0,01 · máx R$ 0,02HBSA3 R$ 3,1016.100 contr.
- 23/10/2026R$ 0,20mín R$ 0,20 · máx R$ 0,20HBSA3 R$ 4,13100 contr.
- 20/10/2026R$ 0,15mín R$ 0,15 · máx R$ 0,15HBSA3 R$ 4,11300 contr.
- 16/10/2026R$ 0,10mín R$ 0,10 · máx R$ 0,10HBSA3 R$ 3,8025.000 contr.
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