Valor intrínseco
R$ 0,57
já vale se exercer hoje
Valor no tempo
R$ 0,58
derrete até o vencimento
Breakeven
R$ 15,46
INTB3 acima disso = comprado no lucro
Chance de virar ITM
~67%
aprox., pelo delta
Histórico da série INTBJ146 a partir de 24/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.
Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de INTB3. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do INTB3 à direita. Barras = contratos negociados no dia.
Precificação (Black-Scholes)
fechamento de 21/09/2026 · 25 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de INTB3 — prêmio "caro" nesse critério.
Delta
0,67
por R$ 1 do ativo
Gamma
0,189
variação do delta
Theta / dia
R$ -0,017
perda por dia corrido
Vega
R$ 0,014
por 1% de vol
Delta 0,67: a opção anda ~R$ 0,67 pra cada R$ 1 de INTB3 e tem ~67% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 1,15.
- Preço: comprada a R$ 1,15 contra um preço justo de R$ 1,04 — +11%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 49,2% de vol contra 41,1% que INTB3 realizou. Vol cara contra você — INTB3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,15 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,017/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com INTB3 acima de R$ 15,46 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje INTB3 está a R$ 14,88 — precisa subir ~4% em 25 dias só pra empatar. ~67% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário (18)
- 21/09/2026R$ 1,15mín R$ 1,15 · máx R$ 1,21INTB3 R$ 14,884.500 contr.
- 16/09/2026R$ 1,09mín R$ 1,09 · máx R$ 1,09INTB3 R$ 14,99400 contr.
- 11/09/2026R$ 1,44mín R$ 1,44 · máx R$ 1,44INTB3 R$ 15,07300 contr.
- 09/09/2026R$ 1,41mín R$ 1,41 · máx R$ 1,41INTB3 R$ 15,161.000 contr.
- 08/09/2026R$ 1,44mín R$ 1,44 · máx R$ 1,44INTB3 R$ 15,14100 contr.
- 01/09/2026R$ 1,35mín R$ 1,35 · máx R$ 1,35INTB3 R$ 14,81100 contr.
- 31/08/2026R$ 1,38mín R$ 1,38 · máx R$ 1,38INTB3 R$ 14,931.500 contr.
- 26/08/2026R$ 1,18mín R$ 1,18 · máx R$ 1,18INTB3 R$ 14,43100 contr.
- 25/08/2026R$ 0,92mín R$ 0,88 · máx R$ 0,92INTB3 R$ 14,132.400 contr.
- 24/08/2026R$ 0,90mín R$ 0,90 · máx R$ 0,90INTB3 R$ 13,841.000 contr.
- 21/08/2026R$ 0,88mín R$ 0,84 · máx R$ 0,90INTB3 R$ 14,062.100 contr.
- 20/08/2026R$ 0,54mín R$ 0,54 · máx R$ 0,63INTB3 R$ 13,0331.200 contr.
- 19/08/2026R$ 1,04mín R$ 1,04 · máx R$ 1,04INTB3 R$ 14,39500 contr.
- 17/08/2026R$ 0,87mín R$ 0,87 · máx R$ 0,87INTB3 R$ 14,13400 contr.
- 14/08/2026R$ 0,95mín R$ 0,95 · máx R$ 0,95INTB3 R$ 14,111.300 contr.
- 30/07/2026R$ 1,00mín R$ 0,90 · máx R$ 1,00INTB3 R$ 14,52200 contr.
- 29/07/2026R$ 0,62mín R$ 0,62 · máx R$ 0,66INTB3 R$ 13,44200 contr.
- 24/07/2026R$ 0,69mín R$ 0,69 · máx R$ 0,72INTB3 R$ 13,53200 contr.
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