Prêmio · fechamento de 04/11/2026
R$ 1,03
+77,59%sobre o pregão anterior com negócio
INTB3 fechou a R$ 14,30 — a opção está fora do dinheiro, strike 3,22% acima do preço.
Histórico desde 23/09/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.
Pelo fechamento de hoje
- Valor intrínseco
- R$ 0,00
- Valor no tempo
- R$ 1,03
- Breakeven
- R$ 15,79
- Chance de terminar dentro
- ~49%
sem valor de exercício hoje
derrete até o vencimento
INTB3 acima disso no vencimento = comprador no lucro
aproximada, pelo delta
Prêmio e INTB3
Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = INTB3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados
Precificação (Black-Scholes)
15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de INTB3 em 63 pregões
Preço justo
R$ 0,93
mercado +10% (caro)
Volatilidade implícita
103,4%
histórica de INTB3: 94,9%
Delta
0,49
anda ~R$ 0,49 por R$ 1 de INTB3
Theta por dia
R$ -0,042
perda por dia corrido
A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de INTB3 — prêmio "caro" nesse critério.
Gamma, vega e limites do modelo
Gamma 0,133 (quanto o delta muda por R$ 1 de INTB3) · vega R$ 0,012 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,49 ≈ 49% de chance de terminar dentro do dinheiro.
Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de INTB3.
Leitura da posição · call
Referência: último fechamento, R$ 1,03.
- Preço: comprada a R$ 1,03 contra um preço justo de R$ 0,93 — +10%. Pagou acima do justo — o prêmio já está "gordo".
- Volatilidade: o prêmio te cobra 103,4% de vol contra 94,9% que INTB3 realizou. Vol cara contra você — INTB3 precisa se mexer mais do que o histórico só pra a opção não derreter.
- Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 1,03 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,042/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
- Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com INTB3 acima de R$ 15,79 (breakeven).
- Distância pro breakeven: hoje INTB3 está a R$ 14,30 — precisa subir ~10% em 15 dias só pra empatar. ~49% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).
A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.
Histórico diário
8 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo
- 04/11/2026R$ 1,03mín R$ 1,03 · máx R$ 1,03INTB3 R$ 14,306.800 contr.
- 30/10/2026R$ 0,58mín R$ 0,58 · máx R$ 0,58INTB3 R$ 13,871.200 contr.
- 28/10/2026R$ 0,74mín R$ 0,74 · máx R$ 0,74INTB3 R$ 14,53200 contr.
- 26/10/2026R$ 0,78mín R$ 0,70 · máx R$ 0,78INTB3 R$ 13,316.200 contr.
- 01/10/2026R$ 1,27mín R$ 1,00 · máx R$ 1,27INTB3 R$ 14,925.000 contr.
- 30/09/2026R$ 1,04mín R$ 1,04 · máx R$ 1,15INTB3 R$ 14,172.000 contr.
- 29/09/2026R$ 1,05mín R$ 1,05 · máx R$ 1,05INTB3 R$ 14,48900 contr.
- 23/09/2026R$ 1,04mín R$ 1,04 · máx R$ 1,15INTB3 R$ 14,376.000 contr.
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