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INTBK168

☆Call de INTB3Mensal
Strikevence 19/11/2026 (em 15 dias)

Prêmio · fechamento de 04/11/2026

R$ 0,12

-20,00%sobre o pregão anterior com negóciocompra R$ 0,06 e venda — no fechamento

INTB3 fechou a R$ 14,30 — a opção está fora do dinheiro, strike 17,20% acima do preço.

Histórico desde 27/08/2026, só com os pregões em que a série negociou. Cotações de fim de dia.

Pelo fechamento de hoje

Valor intrínseco
R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo
R$ 0,12

derrete até o vencimento

Breakeven
R$ 16,88

INTB3 acima disso no vencimento = comprador no lucro

Chance de terminar dentro
~13%

aproximada, pelo delta

Prêmio e INTB3

Linha cheia = prêmio (eixo da esquerda) · tracejada = INTB3 (eixo da direita) · barras = contratos negociados

Precificação (Black-Scholes)

15 dias pro vencimento · juros de 13,75% a.a. · volatilidade histórica de INTB3 em 63 pregões

Preço justo

R$ 0,36

mercado −67% (barato)

Volatilidade implícita

64,5%

histórica de INTB3: 94,9%

Delta

0,13

anda ~R$ 0,13 por R$ 1 de INTB3

Theta por dia

R$ -0,014

perda por dia corrido

implícita (o que o prêmio cobra) 64,5%histórica (o que INTB3 andou) 94,9%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de INTB3 — prêmio "barato" nesse critério.

Gamma, vega e limites do modelo

Gamma 0,116 (quanto o delta muda por R$ 1 de INTB3) · vega R$ 0,006 (por 1 ponto de volatilidade). Delta 0,13 ≈ 13% de chance de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento. O preço justo usa a volatilidade histórica de INTB3.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,12.

  • Preço: comprada a R$ 0,12 contra um preço justo de R$ 0,36 — −67%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 64,5% de vol contra 94,9% que INTB3 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,12 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,014/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com INTB3 acima de R$ 16,88 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje INTB3 está a R$ 14,30 — precisa subir ~18% em 15 dias só pra empatar. ~13% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário

20 pregões com negócio, do mais recente pro mais antigo

  • 04/11/2026R$ 0,12
    mín R$ 0,07 · máx R$ 0,15INTB3 R$ 14,30300 contr.
  • 03/11/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,11 · máx R$ 0,15INTB3 R$ 14,35400 contr.
  • 30/10/2026R$ 0,15
    mín R$ 0,15 · máx R$ 0,15INTB3 R$ 13,87100 contr.
  • 23/10/2026R$ 3,40
    mín R$ 3,40 · máx R$ 3,40INTB3 R$ 19,72500 contr.
  • 22/10/2026R$ 3,31
    mín R$ 3,31 · máx R$ 3,31INTB3 R$ 19,315.000 contr.
  • 15/10/2026R$ 2,15
    mín R$ 2,15 · máx R$ 2,15INTB3 R$ 17,751.000 contr.
  • 09/10/2026R$ 3,70
    mín R$ 3,70 · máx R$ 3,70INTB3 R$ 19,78700 contr.
  • 07/10/2026R$ 2,15
    mín R$ 1,97 · máx R$ 2,15INTB3 R$ 17,8110.500 contr.
  • 05/10/2026R$ 1,60
    mín R$ 1,60 · máx R$ 1,60INTB3 R$ 17,10500 contr.
  • 02/10/2026R$ 0,96
    mín R$ 0,96 · máx R$ 0,96INTB3 R$ 15,98100 contr.
  • 01/10/2026R$ 0,42
    mín R$ 0,42 · máx R$ 0,42INTB3 R$ 14,9212.300 contr.
  • 29/09/2026R$ 0,38
    mín R$ 0,38 · máx R$ 0,39INTB3 R$ 14,4810.400 contr.
  • 25/09/2026R$ 0,31
    mín R$ 0,31 · máx R$ 0,31INTB3 R$ 14,065.000 contr.
  • 22/09/2026R$ 0,55
    mín R$ 0,55 · máx R$ 0,55INTB3 R$ 14,625.000 contr.
  • 21/09/2026R$ 0,55
    mín R$ 0,55 · máx R$ 0,55INTB3 R$ 14,88100 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,84
    mín R$ 0,80 · máx R$ 0,84INTB3 R$ 15,16600 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,86
    mín R$ 0,86 · máx R$ 0,86INTB3 R$ 15,14200 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,77
    mín R$ 0,76 · máx R$ 0,77INTB3 R$ 14,8114.400 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,63
    mín R$ 0,63 · máx R$ 0,67INTB3 R$ 14,68200 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,67
    mín R$ 0,64 · máx R$ 0,67INTB3 R$ 14,7338.100 contr.

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