ISAEJ272

☆CALLno dinheiro

StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasISAE4 R$ 27,39

Prêmio

R$ 0,98

-9,26% vs. pregão anterior

compra R$ 0,20 · venda R$ 2,25

fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,10

já vale se exercer hoje

Valor no tempo

R$ 0,88

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 28,27

ISAE4 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~59%

aprox., pelo delta

Histórico da série ISAEJ272 a partir de 18/08/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de ISAE4. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do ISAE4 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 1,02prêmio −4% vs. justo (barato)mercado R$ 0,98 · usa a vol. histórica de ISAE4

Vol. implícita 25,7%Vol. histórica (ISAE4, 63 pregões) 27,0%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de ISAE4 — prêmio "barato" nesse critério.

Delta

0,59

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,199

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,019

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,029

por 1% de vol

Delta 0,59: a opção anda ~R$ 0,59 pra cada R$ 1 de ISAE4 e tem ~59% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,98.

Preço: comprada a R$ 0,98 contra um preço justo de R$ 1,02 — −4%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
Volatilidade: o prêmio te cobra 25,7% de vol contra 27,0% que ISAE4 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,98 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,019/dia contra você, e boa parte do prêmio é valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ISAE4 acima de R$ 28,27 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje ISAE4 está a R$ 27,39 — precisa subir ~3% em 28 dias só pra empatar. ~59% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (20)

18/09/2026R$ 0,98
mín R$ 0,93 · máx R$ 0,98ISAE4 R$ 27,391.100 contr.
17/09/2026R$ 1,08
mín R$ 1,08 · máx R$ 1,10ISAE4 R$ 27,282.500 contr.
16/09/2026R$ 0,98
mín R$ 0,98 · máx R$ 1,11ISAE4 R$ 27,35500 contr.
15/09/2026R$ 1,13
mín R$ 1,13 · máx R$ 1,13ISAE4 R$ 27,39100 contr.
14/09/2026R$ 1,14
mín R$ 0,94 · máx R$ 1,14ISAE4 R$ 27,281.900 contr.
11/09/2026R$ 1,38
mín R$ 1,38 · máx R$ 1,59ISAE4 R$ 27,7216.700 contr.
10/09/2026R$ 1,61
mín R$ 1,48 · máx R$ 1,62ISAE4 R$ 28,081.400 contr.
08/09/2026R$ 1,53
mín R$ 1,53 · máx R$ 1,53ISAE4 R$ 27,901.500 contr.
03/09/2026R$ 1,47
mín R$ 1,47 · máx R$ 1,52ISAE4 R$ 27,642.200 contr.
02/09/2026R$ 1,46
mín R$ 1,35 · máx R$ 1,46ISAE4 R$ 27,64600 contr.
01/09/2026R$ 1,07
mín R$ 1,07 · máx R$ 1,07ISAE4 R$ 26,96500 contr.
31/08/2026R$ 0,95
mín R$ 0,93 · máx R$ 1,03ISAE4 R$ 26,6311.300 contr.
28/08/2026R$ 0,85
mín R$ 0,85 · máx R$ 0,85ISAE4 R$ 26,701.200 contr.
26/08/2026R$ 0,95
mín R$ 0,94 · máx R$ 0,95ISAE4 R$ 26,7512.300 contr.
25/08/2026R$ 0,75
mín R$ 0,74 · máx R$ 0,75ISAE4 R$ 26,461.200 contr.
24/08/2026R$ 0,76
mín R$ 0,75 · máx R$ 0,76ISAE4 R$ 26,08200 contr.
21/08/2026R$ 0,73
mín R$ 0,72 · máx R$ 0,79ISAE4 R$ 26,0220.600 contr.
20/08/2026R$ 0,49
mín R$ 0,44 · máx R$ 0,58ISAE4 R$ 25,5014.200 contr.
19/08/2026R$ 0,47
mín R$ 0,46 · máx R$ 0,52ISAE4 R$ 25,533.100 contr.
18/08/2026R$ 0,43
mín R$ 0,43 · máx R$ 0,44ISAE4 R$ 25,332.500 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	ISAE4 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
18/09/2026	R$ 0,93	R$ 0,93	R$ 0,98	R$ 0,98	R$ 27,39	R$ 0,20	R$ 2,25	3	1.100
17/09/2026	R$ 1,10	R$ 1,08	R$ 1,10	R$ 1,08	R$ 27,28	R$ 0,20	R$ 2,25	2	2.500
16/09/2026	R$ 1,11	R$ 0,98	R$ 1,11	R$ 0,98	R$ 27,35	R$ 0,20	R$ 2,25	2	500
15/09/2026	R$ 1,13	R$ 1,13	R$ 1,13	R$ 1,13	R$ 27,39	R$ 0,20	R$ 2,25	1	100
14/09/2026	R$ 1,01	R$ 0,94	R$ 1,14	R$ 1,14	R$ 27,28	R$ 0,20	R$ 2,25	4	1.900
11/09/2026	R$ 1,55	R$ 1,38	R$ 1,59	R$ 1,38	R$ 27,72	R$ 0,20	R$ 2,25	5	16.700
10/09/2026	R$ 1,48	R$ 1,48	R$ 1,62	R$ 1,61	R$ 28,08	R$ 0,05	R$ 2,25	3	1.400
08/09/2026	R$ 1,53	R$ 1,53	R$ 1,53	R$ 1,53	R$ 27,90	R$ 0,05	—	1	1.500
03/09/2026	R$ 1,52	R$ 1,47	R$ 1,52	R$ 1,47	R$ 27,64	R$ 0,05	—	5	2.200
02/09/2026	R$ 1,35	R$ 1,35	R$ 1,46	R$ 1,46	R$ 27,64	R$ 0,05	—	3	600
01/09/2026	R$ 1,07	R$ 1,07	R$ 1,07	R$ 1,07	R$ 26,96	R$ 0,93	—	2	500
31/08/2026	R$ 1,03	R$ 0,93	R$ 1,03	R$ 0,95	R$ 26,63	R$ 0,92	—	11	11.300
28/08/2026	R$ 0,85	R$ 0,85	R$ 0,85	R$ 0,85	R$ 26,70	R$ 0,05	—	2	1.200
26/08/2026	R$ 0,94	R$ 0,94	R$ 0,95	R$ 0,95	R$ 26,75	R$ 0,05	—	4	12.300
25/08/2026	R$ 0,74	R$ 0,74	R$ 0,75	R$ 0,75	R$ 26,46	R$ 0,05	R$ 0,94	2	1.200
24/08/2026	R$ 0,75	R$ 0,75	R$ 0,76	R$ 0,76	R$ 26,08	R$ 0,05	R$ 0,82	2	200
21/08/2026	R$ 0,79	R$ 0,72	R$ 0,79	R$ 0,73	R$ 26,02	R$ 0,05	—	18	20.600
20/08/2026	R$ 0,45	R$ 0,44	R$ 0,58	R$ 0,49	R$ 25,50	R$ 0,05	—	8	14.200
19/08/2026	R$ 0,52	R$ 0,46	R$ 0,52	R$ 0,47	R$ 25,53	—	—	6	3.100
18/08/2026	R$ 0,44	R$ 0,43	R$ 0,44	R$ 0,43	R$ 25,33	—	—	2	2.500

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