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ISAEJ277

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasISAE4 R$ 27,39
Prêmio
R$ 0,71
-17,44% vs. pregão anterior
compra R$ 0,23 · venda —
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,71

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 28,50

ISAE4 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~49%

aprox., pelo delta

Histórico da série ISAEJ277 a partir de 22/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de ISAE4. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do ISAE4 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,77prêmio −7% vs. justo (barato)mercado R$ 0,71 · usa a vol. histórica de ISAE4
Vol. implícita 25,2%Vol. histórica (ISAE4, 63 pregões) 27,0%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de ISAE4 — prêmio "barato" nesse critério.

Delta

0,49

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,209

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,018

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,030

por 1% de vol

Delta 0,49: a opção anda ~R$ 0,49 pra cada R$ 1 de ISAE4 e tem ~49% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,71.

  • Preço: comprada a R$ 0,71 contra um preço justo de R$ 0,77 — −7%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 25,2% de vol contra 27,0% que ISAE4 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,71 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,018/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ISAE4 acima de R$ 28,50 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje ISAE4 está a R$ 27,39 — precisa subir ~4% em 28 dias só pra empatar. ~49% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (30)

  • 18/09/2026R$ 0,71
    mín R$ 0,68 · máx R$ 0,71ISAE4 R$ 27,39900 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,86
    mín R$ 0,85 · máx R$ 0,86ISAE4 R$ 27,28300 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,80
    mín R$ 0,75 · máx R$ 0,85ISAE4 R$ 27,351.400 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,94
    mín R$ 0,87 · máx R$ 0,94ISAE4 R$ 27,391.400 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,87
    mín R$ 0,82 · máx R$ 0,91ISAE4 R$ 27,285.100 contr.
  • 11/09/2026R$ 1,05
    mín R$ 1,05 · máx R$ 1,23ISAE4 R$ 27,72500 contr.
  • 10/09/2026R$ 1,31
    mín R$ 1,15 · máx R$ 1,31ISAE4 R$ 28,0850.200 contr.
  • 09/09/2026R$ 1,07
    mín R$ 1,00 · máx R$ 1,07ISAE4 R$ 27,695.600 contr.
  • 08/09/2026R$ 1,22
    mín R$ 1,18 · máx R$ 1,33ISAE4 R$ 27,9027.200 contr.
  • 04/09/2026R$ 1,21
    mín R$ 1,21 · máx R$ 1,25ISAE4 R$ 27,701.700 contr.
  • 03/09/2026R$ 1,21
    mín R$ 1,21 · máx R$ 1,29ISAE4 R$ 27,644.100 contr.
  • 02/09/2026R$ 1,23
    mín R$ 1,10 · máx R$ 1,23ISAE4 R$ 27,642.400 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,82
    mín R$ 0,82 · máx R$ 0,93ISAE4 R$ 26,961.500 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,74
    mín R$ 0,74 · máx R$ 0,80ISAE4 R$ 26,631.000 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,64
    mín R$ 0,62 · máx R$ 0,64ISAE4 R$ 26,70300 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,76
    mín R$ 0,76 · máx R$ 0,76ISAE4 R$ 26,65200 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,80
    mín R$ 0,64 · máx R$ 0,80ISAE4 R$ 26,753.100 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,69
    mín R$ 0,54 · máx R$ 0,69ISAE4 R$ 26,461.800 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,62
    mín R$ 0,55 · máx R$ 0,62ISAE4 R$ 26,083.000 contr.
  • 21/08/2026R$ 0,56
    mín R$ 0,52 · máx R$ 0,56ISAE4 R$ 26,02100.600 contr.
  • 20/08/2026R$ 0,44
    mín R$ 0,43 · máx R$ 0,44ISAE4 R$ 25,505.200 contr.
  • 19/08/2026R$ 0,34
    mín R$ 0,34 · máx R$ 0,35ISAE4 R$ 25,535.900 contr.
  • 18/08/2026R$ 0,33
    mín R$ 0,33 · máx R$ 0,40ISAE4 R$ 25,331.600 contr.
  • 14/08/2026R$ 0,34
    mín R$ 0,34 · máx R$ 0,50ISAE4 R$ 25,55600 contr.
  • 13/08/2026R$ 0,45
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,45ISAE4 R$ 25,83700 contr.
  • 12/08/2026R$ 0,45
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,45ISAE4 R$ 25,565.900 contr.
  • 11/08/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,52ISAE4 R$ 25,37800 contr.
  • 10/08/2026R$ 0,51
    mín R$ 0,51 · máx R$ 0,57ISAE4 R$ 25,87300 contr.
  • 07/08/2026R$ 0,89
    mín R$ 0,89 · máx R$ 0,89ISAE4 R$ 26,27100 contr.
  • 22/07/2026R$ 1,75
    mín R$ 1,75 · máx R$ 1,75ISAE4 R$ 28,53100 contr.

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