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ISAEJ280

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasISAE4 R$ 27,39
Prêmio
R$ 0,64
-1,54% vs. pregão anterior
compra R$ 0,58 · venda R$ 0,75
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,64

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 28,68

ISAE4 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~44%

aprox., pelo delta

Histórico da série ISAEJ280 a partir de 29/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de ISAE4. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do ISAE4 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,66prêmio −3% vs. justomercado R$ 0,64 · usa a vol. histórica de ISAE4
Vol. implícita 26,4%Vol. histórica (ISAE4, 63 pregões) 27,0%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de ISAE4 — prêmio "barato" nesse critério.

Delta

0,44

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,197

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,018

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,030

por 1% de vol

Delta 0,44: a opção anda ~R$ 0,44 pra cada R$ 1 de ISAE4 e tem ~44% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço neutroperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,64.

  • Preço: comprada a R$ 0,64 contra um preço justo de R$ 0,66 — −3%. Perto do justo.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 26,4% de vol contra 27,0% que ISAE4 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,64 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,018/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ISAE4 acima de R$ 28,68 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje ISAE4 está a R$ 27,39 — precisa subir ~5% em 28 dias só pra empatar. ~44% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (28)

  • 18/09/2026R$ 0,64
    mín R$ 0,60 · máx R$ 0,64ISAE4 R$ 27,392.500 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,65
    mín R$ 0,65 · máx R$ 0,81ISAE4 R$ 27,354.300 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,81
    mín R$ 0,74 · máx R$ 0,81ISAE4 R$ 27,3946.200 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,60
    mín R$ 0,60 · máx R$ 0,89ISAE4 R$ 27,283.500 contr.
  • 11/09/2026R$ 1,14
    mín R$ 1,14 · máx R$ 1,14ISAE4 R$ 27,722.800 contr.
  • 10/09/2026R$ 1,15
    mín R$ 0,89 · máx R$ 1,15ISAE4 R$ 28,081.900 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,91
    mín R$ 0,85 · máx R$ 0,91ISAE4 R$ 27,69900 contr.
  • 08/09/2026R$ 1,10
    mín R$ 1,09 · máx R$ 1,17ISAE4 R$ 27,902.300 contr.
  • 04/09/2026R$ 1,12
    mín R$ 0,98 · máx R$ 1,13ISAE4 R$ 27,70900 contr.
  • 03/09/2026R$ 1,05
    mín R$ 1,05 · máx R$ 1,30ISAE4 R$ 27,645.300 contr.
  • 02/09/2026R$ 1,03
    mín R$ 0,95 · máx R$ 1,10ISAE4 R$ 27,644.900 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,80
    mín R$ 0,79 · máx R$ 0,81ISAE4 R$ 26,9612.600 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,67
    mín R$ 0,67 · máx R$ 0,73ISAE4 R$ 26,631.000 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,64
    mín R$ 0,55 · máx R$ 0,64ISAE4 R$ 26,704.200 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,68
    mín R$ 0,68 · máx R$ 0,70ISAE4 R$ 26,651.300 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,62
    mín R$ 0,61 · máx R$ 0,62ISAE4 R$ 26,75800 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,58
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,58ISAE4 R$ 26,463.200 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,52
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,52ISAE4 R$ 26,087.800 contr.
  • 21/08/2026R$ 0,52
    mín R$ 0,42 · máx R$ 0,52ISAE4 R$ 26,028.100 contr.
  • 20/08/2026R$ 0,27
    mín R$ 0,27 · máx R$ 0,33ISAE4 R$ 25,50600 contr.
  • 19/08/2026R$ 0,28
    mín R$ 0,28 · máx R$ 0,28ISAE4 R$ 25,53700 contr.
  • 18/08/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,32ISAE4 R$ 25,33400 contr.
  • 17/08/2026R$ 0,33
    mín R$ 0,33 · máx R$ 0,33ISAE4 R$ 25,60100 contr.
  • 13/08/2026R$ 0,44
    mín R$ 0,39 · máx R$ 0,44ISAE4 R$ 25,831.200 contr.
  • 11/08/2026R$ 0,21
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,21ISAE4 R$ 25,3730.800 contr.
  • 10/08/2026R$ 0,46
    mín R$ 0,46 · máx R$ 0,50ISAE4 R$ 25,87500 contr.
  • 30/07/2026R$ 0,72
    mín R$ 0,72 · máx R$ 0,75ISAE4 R$ 26,76900 contr.
  • 29/07/2026R$ 0,88
    mín R$ 0,88 · máx R$ 0,94ISAE4 R$ 26,29700 contr.

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