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ISAEJ291

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasISAE4 R$ 27,39
Prêmio
R$ 0,32
-17,95% vs. pregão anterior
compra R$ 0,19 · venda —
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,32

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 29,36

ISAE4 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~27%

aprox., pelo delta

Histórico da série ISAEJ291 a partir de 15/04/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de ISAE4. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do ISAE4 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,33prêmio −3% vs. justo (barato)mercado R$ 0,32 · usa a vol. histórica de ISAE4
Vol. implícita 26,6%Vol. histórica (ISAE4, 63 pregões) 27,0%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de ISAE4 — prêmio "barato" nesse critério.

Delta

0,27

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,164

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,015

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,025

por 1% de vol

Delta 0,27: a opção anda ~R$ 0,27 pra cada R$ 1 de ISAE4 e tem ~27% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço a favorperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,32.

  • Preço: comprada a R$ 0,32 contra um preço justo de R$ 0,33 — −3%. Pagou abaixo do justo — bom pro comprador.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 26,6% de vol contra 27,0% que ISAE4 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,32 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,015/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ISAE4 acima de R$ 29,36 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje ISAE4 está a R$ 27,39 — precisa subir ~7% em 28 dias só pra empatar. ~27% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (23)

  • 18/09/2026R$ 0,32
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,32ISAE4 R$ 27,395.700 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,39
    mín R$ 0,39 · máx R$ 0,41ISAE4 R$ 27,282.700 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,36
    mín R$ 0,36 · máx R$ 0,36ISAE4 R$ 27,35100 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,42
    mín R$ 0,42 · máx R$ 0,42ISAE4 R$ 27,39500 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,65
    mín R$ 0,65 · máx R$ 0,65ISAE4 R$ 27,721.000 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,71
    mín R$ 0,71 · máx R$ 0,71ISAE4 R$ 28,081.000 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,52
    mín R$ 0,50 · máx R$ 0,54ISAE4 R$ 27,697.400 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,64
    mín R$ 0,64 · máx R$ 0,73ISAE4 R$ 27,901.100 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,66
    mín R$ 0,62 · máx R$ 0,66ISAE4 R$ 27,703.300 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,64
    mín R$ 0,64 · máx R$ 0,86ISAE4 R$ 27,641.300 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,64
    mín R$ 0,64 · máx R$ 0,69ISAE4 R$ 27,646.400 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,42
    mín R$ 0,42 · máx R$ 0,50ISAE4 R$ 26,967.600 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,41
    mín R$ 0,41 · máx R$ 0,41ISAE4 R$ 26,63100 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,35
    mín R$ 0,35 · máx R$ 0,35ISAE4 R$ 26,65400 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,32
    mín R$ 0,29 · máx R$ 0,32ISAE4 R$ 26,469.500 contr.
  • 20/08/2026R$ 0,16
    mín R$ 0,16 · máx R$ 0,16ISAE4 R$ 25,50100 contr.
  • 18/08/2026R$ 0,13
    mín R$ 0,13 · máx R$ 0,13ISAE4 R$ 25,335.500 contr.
  • 17/08/2026R$ 0,18
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,18ISAE4 R$ 25,60120.000 contr.
  • 14/08/2026R$ 0,17
    mín R$ 0,17 · máx R$ 0,17ISAE4 R$ 25,551.000 contr.
  • 24/07/2026R$ 0,60
    mín R$ 0,60 · máx R$ 0,60ISAE4 R$ 26,46900 contr.
  • 06/07/2026R$ 1,00
    mín R$ 1,00 · máx R$ 1,19ISAE4 R$ 27,58200 contr.
  • 05/06/2026R$ 0,94
    mín R$ 0,94 · máx R$ 0,98ISAE4 R$ 26,95200 contr.
  • 15/04/2026R$ 4,30
    mín R$ 4,30 · máx R$ 5,10ISAE4 R$ 31,77200 contr.

As informações e indicadores exibidos têm caráter meramente informativo e educacional, não constituindo recomendação, oferta ou análise de valores mobiliários nos termos da Resolução CVM nº 20/2021. Decisões de investimento são de responsabilidade exclusiva do usuário. O Cifrix é um projeto independente, sem vínculo, patrocínio ou aprovação da B3 S.A. – Brasil, Bolsa, Balcão; "B3" é marca de seus titulares e aparece aqui só para indicar o mercado a que os dados se referem.