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ISAEJ292

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasISAE4 R$ 27,39
Prêmio
R$ 0,28
-15,15% vs. pregão anterior
compra R$ 0,17 · venda —
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,28

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 29,57

ISAE4 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~24%

aprox., pelo delta

Histórico da série ISAEJ292 a partir de 24/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de ISAE4. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do ISAE4 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,27prêmio +2% vs. justomercado R$ 0,28 · usa a vol. histórica de ISAE4
Vol. implícita 27,3%Vol. histórica (ISAE4, 63 pregões) 27,0%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de ISAE4 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,24

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,150

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,014

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,024

por 1% de vol

Delta 0,24: a opção anda ~R$ 0,24 pra cada R$ 1 de ISAE4 e tem ~24% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço neutroperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,28.

  • Preço: comprada a R$ 0,28 contra um preço justo de R$ 0,27 — +2%. Perto do justo.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 27,3% de vol contra 27,0% que ISAE4 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,28 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,014/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ISAE4 acima de R$ 29,57 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje ISAE4 está a R$ 27,39 — precisa subir ~8% em 28 dias só pra empatar. ~24% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (26)

  • 18/09/2026R$ 0,28
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,28ISAE4 R$ 27,394.200 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,33
    mín R$ 0,31 · máx R$ 0,35ISAE4 R$ 27,282.400 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,30
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,39ISAE4 R$ 27,3512.300 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,37
    mín R$ 0,34 · máx R$ 0,38ISAE4 R$ 27,39700 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,34
    mín R$ 0,28 · máx R$ 0,36ISAE4 R$ 27,2812.200 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,56
    mín R$ 0,56 · máx R$ 0,63ISAE4 R$ 27,722.700 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,62
    mín R$ 0,49 · máx R$ 0,62ISAE4 R$ 28,0855.500 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,45
    mín R$ 0,45 · máx R$ 0,47ISAE4 R$ 27,692.000 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,57
    mín R$ 0,57 · máx R$ 0,73ISAE4 R$ 27,904.800 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,58
    mín R$ 0,47 · máx R$ 0,60ISAE4 R$ 27,703.400 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,60
    mín R$ 0,60 · máx R$ 0,80ISAE4 R$ 27,647.400 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,55
    mín R$ 0,55 · máx R$ 0,57ISAE4 R$ 27,64300 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,39
    mín R$ 0,39 · máx R$ 0,41ISAE4 R$ 26,964.200 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,32
    mín R$ 0,32 · máx R$ 0,34ISAE4 R$ 26,633.300 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,23
    mín R$ 0,23 · máx R$ 0,23ISAE4 R$ 26,70100 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,35
    mín R$ 0,30 · máx R$ 0,35ISAE4 R$ 26,751.800 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,23
    mín R$ 0,22 · máx R$ 0,23ISAE4 R$ 26,465.300 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,22
    mín R$ 0,22 · máx R$ 0,24ISAE4 R$ 26,086.300 contr.
  • 21/08/2026R$ 0,24
    mín R$ 0,21 · máx R$ 0,24ISAE4 R$ 26,02100.100 contr.
  • 20/08/2026R$ 0,14
    mín R$ 0,14 · máx R$ 0,14ISAE4 R$ 25,50100 contr.
  • 17/08/2026R$ 0,17
    mín R$ 0,17 · máx R$ 0,17ISAE4 R$ 25,60500 contr.
  • 13/08/2026R$ 0,21
    mín R$ 0,19 · máx R$ 0,21ISAE4 R$ 25,83300 contr.
  • 12/08/2026R$ 0,19
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,19ISAE4 R$ 25,562.200 contr.
  • 10/08/2026R$ 0,40
    mín R$ 0,40 · máx R$ 0,40ISAE4 R$ 25,87100 contr.
  • 27/07/2026R$ 0,50
    mín R$ 0,46 · máx R$ 0,52ISAE4 R$ 26,681.700 contr.
  • 24/07/2026R$ 0,60
    mín R$ 0,60 · máx R$ 0,60ISAE4 R$ 26,46100 contr.

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