ISAEJ295

☆CALLfora do dinheiro

StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasISAE4 R$ 27,39

Prêmio

R$ 0,23

-11,54% vs. pregão anterior

compra R$ 0,19 · venda R$ 0,30

fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,23

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 29,77

ISAE4 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~21%

aprox., pelo delta

Histórico da série ISAEJ295 a partir de 24/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de ISAE4. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do ISAE4 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.

Preço justoR$ 0,22prêmio +2% vs. justomercado R$ 0,23 · usa a vol. histórica de ISAE4

Vol. implícita 27,3%Vol. histórica (ISAE4, 63 pregões) 27,0%

A opção negocia a uma volatilidade acima da histórica de ISAE4 — prêmio "caro" nesse critério.

Delta

0,21

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,137

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,013

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,022

por 1% de vol

Delta 0,21: a opção anda ~R$ 0,21 pra cada R$ 1 de ISAE4 e tem ~21% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço neutroperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,23.

Preço: comprada a R$ 0,23 contra um preço justo de R$ 0,22 — +2%. Perto do justo.
Volatilidade: o prêmio te cobra 27,3% de vol contra 27,0% que ISAE4 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,23 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,013/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ISAE4 acima de R$ 29,77 (breakeven).
Distância pro breakeven: hoje ISAE4 está a R$ 27,39 — precisa subir ~9% em 28 dias só pra empatar. ~21% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (21)

18/09/2026R$ 0,23
mín R$ 0,22 · máx R$ 0,23ISAE4 R$ 27,393.300 contr.
17/09/2026R$ 0,26
mín R$ 0,26 · máx R$ 0,27ISAE4 R$ 27,281.100 contr.
16/09/2026R$ 0,25
mín R$ 0,25 · máx R$ 0,33ISAE4 R$ 27,354.200 contr.
15/09/2026R$ 0,32
mín R$ 0,28 · máx R$ 0,32ISAE4 R$ 27,393.700 contr.
11/09/2026R$ 0,52
mín R$ 0,52 · máx R$ 0,52ISAE4 R$ 27,72200 contr.
10/09/2026R$ 0,48
mín R$ 0,47 · máx R$ 0,49ISAE4 R$ 28,081.300 contr.
09/09/2026R$ 0,38
mín R$ 0,38 · máx R$ 0,41ISAE4 R$ 27,69500 contr.
08/09/2026R$ 0,50
mín R$ 0,50 · máx R$ 0,63ISAE4 R$ 27,90600 contr.
04/09/2026R$ 0,50
mín R$ 0,50 · máx R$ 0,50ISAE4 R$ 27,701.200 contr.
03/09/2026R$ 0,48
mín R$ 0,48 · máx R$ 0,62ISAE4 R$ 27,647.200 contr.
02/09/2026R$ 0,46
mín R$ 0,46 · máx R$ 0,50ISAE4 R$ 27,642.400 contr.
01/09/2026R$ 0,34
mín R$ 0,28 · máx R$ 0,36ISAE4 R$ 26,961.500 contr.
31/08/2026R$ 0,28
mín R$ 0,28 · máx R$ 0,28ISAE4 R$ 26,63300 contr.
28/08/2026R$ 0,23
mín R$ 0,23 · máx R$ 0,23ISAE4 R$ 26,70100 contr.
27/08/2026R$ 0,26
mín R$ 0,26 · máx R$ 0,26ISAE4 R$ 26,651.700 contr.
26/08/2026R$ 0,25
mín R$ 0,25 · máx R$ 0,25ISAE4 R$ 26,75400 contr.
25/08/2026R$ 0,20
mín R$ 0,20 · máx R$ 0,20ISAE4 R$ 26,466.200 contr.
24/08/2026R$ 0,19
mín R$ 0,19 · máx R$ 0,21ISAE4 R$ 26,083.700 contr.
21/08/2026R$ 0,19
mín R$ 0,19 · máx R$ 0,19ISAE4 R$ 26,02200 contr.
07/08/2026R$ 0,34
mín R$ 0,30 · máx R$ 0,34ISAE4 R$ 26,271.100 contr.
24/07/2026R$ 0,57
mín R$ 0,57 · máx R$ 0,61ISAE4 R$ 26,461.100 contr.

Data	Abertura	Mínima	Máxima	Fechamento	ISAE4 no dia	Compra	Venda	Neg.	Contratos
18/09/2026	R$ 0,22	R$ 0,22	R$ 0,23	R$ 0,23	R$ 27,39	R$ 0,19	R$ 0,30	4	3.300
17/09/2026	R$ 0,27	R$ 0,26	R$ 0,27	R$ 0,26	R$ 27,28	R$ 0,23	R$ 0,30	2	1.100
16/09/2026	R$ 0,32	R$ 0,25	R$ 0,33	R$ 0,25	R$ 27,35	R$ 0,01	R$ 0,33	6	4.200
15/09/2026	R$ 0,28	R$ 0,28	R$ 0,32	R$ 0,32	R$ 27,39	R$ 0,25	—	4	3.700
11/09/2026	R$ 0,52	R$ 0,52	R$ 0,52	R$ 0,52	R$ 27,72	R$ 0,01	—	1	200
10/09/2026	R$ 0,47	R$ 0,47	R$ 0,49	R$ 0,48	R$ 28,08	R$ 0,01	—	3	1.300
09/09/2026	R$ 0,39	R$ 0,38	R$ 0,41	R$ 0,38	R$ 27,69	R$ 0,01	R$ 0,50	3	500
08/09/2026	R$ 0,63	R$ 0,50	R$ 0,63	R$ 0,50	R$ 27,90	R$ 0,01	—	3	600
04/09/2026	R$ 0,50	R$ 0,50	R$ 0,50	R$ 0,50	R$ 27,70	R$ 0,01	—	1	1.200
03/09/2026	R$ 0,62	R$ 0,48	R$ 0,62	R$ 0,48	R$ 27,64	R$ 0,01	R$ 0,56	4	7.200
02/09/2026	R$ 0,48	R$ 0,46	R$ 0,50	R$ 0,46	R$ 27,64	R$ 0,01	—	4	2.400
01/09/2026	R$ 0,28	R$ 0,28	R$ 0,36	R$ 0,34	R$ 26,96	R$ 0,01	—	4	1.500
31/08/2026	R$ 0,28	R$ 0,28	R$ 0,28	R$ 0,28	R$ 26,63	R$ 0,01	—	1	300
28/08/2026	R$ 0,23	R$ 0,23	R$ 0,23	R$ 0,23	R$ 26,70	R$ 0,01	—	1	100
27/08/2026	R$ 0,26	R$ 0,26	R$ 0,26	R$ 0,26	R$ 26,65	—	—	1	1.700
26/08/2026	R$ 0,25	R$ 0,25	R$ 0,25	R$ 0,25	R$ 26,75	—	—	1	400
25/08/2026	R$ 0,20	R$ 0,20	R$ 0,20	R$ 0,20	R$ 26,46	R$ 0,15	—	10	6.200
24/08/2026	R$ 0,20	R$ 0,19	R$ 0,21	R$ 0,19	R$ 26,08	—	R$ 0,20	7	3.700
21/08/2026	R$ 0,19	R$ 0,19	R$ 0,19	R$ 0,19	R$ 26,02	—	—	1	200
07/08/2026	R$ 0,32	R$ 0,30	R$ 0,34	R$ 0,34	R$ 26,27	—	—	3	1.100
24/07/2026	R$ 0,61	R$ 0,57	R$ 0,61	R$ 0,57	R$ 26,46	—	—	3	1.100

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