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ISAEJ297

☆CALLfora do dinheiro
StrikeVence 16/10/2026 · 28 diasISAE4 R$ 27,39
Prêmio
R$ 0,18
-21,74% vs. pregão anterior
compra R$ 0,16 · venda —
fechamento de 18/09/2026

Valor intrínseco

R$ 0,00

sem valor de exercício hoje

Valor no tempo

R$ 0,18

derrete até o vencimento

Breakeven

R$ 29,97

ISAE4 acima disso = comprado no lucro

Chance de virar ITM

~17%

aprox., pelo delta

Histórico da série ISAEJ297 a partir de 09/07/2026 — só os pregões em que a série teve negócio. Cotações de fim de dia.

Linha cheia = fechamento da opção · linha tracejada = fechamento de ISAE4. Escalas diferentes — eixo da opção à esquerda, do ISAE4 à direita. Barras = contratos negociados no dia.

Precificação (Black-Scholes)

fechamento de 18/09/2026 · 28 dias pro vencimento · juros 13,75% a.a.
Preço justoR$ 0,18prêmio −2% vs. justomercado R$ 0,18 · usa a vol. histórica de ISAE4
Vol. implícita 26,8%Vol. histórica (ISAE4, 63 pregões) 27,0%

A opção negocia a uma volatilidade abaixo da histórica de ISAE4 — prêmio "barato" nesse critério.

Delta

0,17

por R$ 1 do ativo

Gamma

0,125

variação do delta

Theta / dia

R$ -0,011

perda por dia corrido

Vega

R$ 0,019

por 1% de vol

Delta 0,17: a opção anda ~R$ 0,17 pra cada R$ 1 de ISAE4 e tem ~17% de chance (aprox.) de terminar dentro do dinheiro.

Indicativo. Modelo europeu — não considera exercício antecipado (opções de ação na B3 podem ser americanas) nem dividendos até o vencimento.

Leitura da posição · call

preço neutroperda limitada ao prêmio

Referência: último fechamento, R$ 0,18.

  • Preço: comprada a R$ 0,18 contra um preço justo de R$ 0,18 — −2%. Perto do justo.
  • Volatilidade: o prêmio te cobra 26,8% de vol contra 27,0% que ISAE4 realizou. Vol implícita barata — a opção não está "inflada".
  • Perda máxima: limitada ao prêmio pago (R$ 0,18 por unidade) — risco definido. Mas o theta corrói ~R$ 0,011/dia contra você, e o prêmio é todo valor no tempo que derrete sozinho.
  • Ganho: ilimitado pra cima. Só passa a lucrar com ISAE4 acima de R$ 29,97 (breakeven).
  • Distância pro breakeven: hoje ISAE4 está a R$ 27,39 — precisa subir ~9% em 28 dias só pra empatar. ~17% de chance de terminar ITM, mas o lucro exige passar do breakeven (barra mais alta que só terminar ITM).

A vol. costuma ficar cara quando há catalisador na janela (resultado, dividendo, notícia). Não é recomendação nem análise — é uma leitura dos números desta página.

Histórico diário (27)

  • 18/09/2026R$ 0,18
    mín R$ 0,17 · máx R$ 0,19ISAE4 R$ 27,393.700 contr.
  • 17/09/2026R$ 0,23
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,23ISAE4 R$ 27,287.500 contr.
  • 16/09/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,24ISAE4 R$ 27,351.100 contr.
  • 15/09/2026R$ 0,24
    mín R$ 0,24 · máx R$ 0,26ISAE4 R$ 27,393.700 contr.
  • 14/09/2026R$ 0,24
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,25ISAE4 R$ 27,2837.500 contr.
  • 11/09/2026R$ 0,34
    mín R$ 0,34 · máx R$ 0,34ISAE4 R$ 27,721.500 contr.
  • 10/09/2026R$ 0,45
    mín R$ 0,42 · máx R$ 0,45ISAE4 R$ 28,081.800 contr.
  • 09/09/2026R$ 0,32
    mín R$ 0,32 · máx R$ 0,32ISAE4 R$ 27,691.400 contr.
  • 08/09/2026R$ 0,42
    mín R$ 0,42 · máx R$ 0,57ISAE4 R$ 27,904.100 contr.
  • 04/09/2026R$ 0,41
    mín R$ 0,41 · máx R$ 0,45ISAE4 R$ 27,702.400 contr.
  • 03/09/2026R$ 0,61
    mín R$ 0,61 · máx R$ 0,61ISAE4 R$ 27,64100 contr.
  • 02/09/2026R$ 0,42
    mín R$ 0,41 · máx R$ 0,45ISAE4 R$ 27,642.400 contr.
  • 01/09/2026R$ 0,25
    mín R$ 0,25 · máx R$ 0,32ISAE4 R$ 26,965.800 contr.
  • 31/08/2026R$ 0,24
    mín R$ 0,23 · máx R$ 0,24ISAE4 R$ 26,631.500 contr.
  • 28/08/2026R$ 0,18
    mín R$ 0,18 · máx R$ 0,18ISAE4 R$ 26,701.100 contr.
  • 27/08/2026R$ 0,23
    mín R$ 0,23 · máx R$ 0,23ISAE4 R$ 26,65100 contr.
  • 26/08/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,20ISAE4 R$ 26,751.000 contr.
  • 25/08/2026R$ 0,20
    mín R$ 0,20 · máx R$ 0,20ISAE4 R$ 26,461.000 contr.
  • 24/08/2026R$ 0,16
    mín R$ 0,16 · máx R$ 0,16ISAE4 R$ 26,08500 contr.
  • 21/08/2026R$ 0,16
    mín R$ 0,16 · máx R$ 0,16ISAE4 R$ 26,02500 contr.
  • 07/08/2026R$ 0,27
    mín R$ 0,26 · máx R$ 0,28ISAE4 R$ 26,271.200 contr.
  • 28/07/2026R$ 0,48
    mín R$ 0,48 · máx R$ 0,48ISAE4 R$ 26,84400 contr.
  • 27/07/2026R$ 0,42
    mín R$ 0,38 · máx R$ 0,42ISAE4 R$ 26,68400 contr.
  • 24/07/2026R$ 0,23
    mín R$ 0,23 · máx R$ 0,23ISAE4 R$ 26,461.000 contr.
  • 20/07/2026R$ 0,90
    mín R$ 0,90 · máx R$ 0,90ISAE4 R$ 28,11100 contr.
  • 17/07/2026R$ 0,99
    mín R$ 0,99 · máx R$ 0,99ISAE4 R$ 28,01100 contr.
  • 09/07/2026R$ 1,31
    mín R$ 1,26 · máx R$ 1,47ISAE4 R$ 29,33400 contr.

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